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单选题
BASEL II的三大支柱不包括：（）
A

调整资产组合

B

监管检查

C

最低资本要求

D

市场纪律

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考题 单选题情景分析侧重于什么事件？（）A 正态分布事件B 内部事件C 厚尾压力事件D 外部事件
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考题 单选题市场风险修正案设定了五类债券的资本要求，其中的其他合格发行人不包括（）。A 至少两家由国家监管当局制定的评级机构对该证券评级为投资级B 一家评级为投资级，且国家监管当局指定的任意另一家评级机构的评级不低于投资级C 一家评级未到投资级，但国家监管当局指定的任意另一家评级机构评级不低于投资级别D 得到监管部门认可，未评级但银行认定投资级别资质，且在监管部门认可的证交所上市
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考题 单选题过度依赖批发市场的短期融资，将使银行的哪项结构随着时间的推移而出现潜在弱点？（）。A 合约流动性阶梯B 资本结构C 行为流动性阶梯D 流动性期限结构
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考题 单选题2010年1月1日的TED（国债-欧洲美元）的利差为0.9％，2010年1月31日，TED利差为0.4％。作为风险经理，你将如何解释这种变化？（）A TED利差下降，银行间贷款的信用风险减少B TED利差的下降，表明银行间贷款的信用风险增加C 银行间贷款和美国国债的利率都增加D TED利差的减少，表示美国国债的信用风险的增加
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考题 单选题外部数据来源分别为外部公共数据和外部集合数据，何者定义应记录的最小损失水平较低（）。A 外部公共数据B 外部集合数据C 高低一样D 不一定
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考题 单选题某个银行目前正在按照内部评级法的高级法对银行账户资产进行信用风险的资本计量和管理。目前该银行有一个客户风险暴露金额为85万欧元。则根据巴塞尔新资本协议得规定，和该客户类似企业作为一个组合，该银行需要（）。A 基于5年的历史数据估计违约概率和违约损失率B 基于5年的历史数据估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露C 基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率D 基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率和违约风险暴露
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