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单选题
按照资本资产定价模型，假定市场期望收益率为15%，无风险利率为8%；XYZ证券的期望收益率为17%，XYZ的β=1.25。下面说法正确的是（　　）。
A

XYZ被高估

B

XYZ价格合理

C

XYZ的阿尔法值为－0.25%

D

XYZ的阿尔法值为0.25%

E

以上说法均不正确

参考答案

参考解析
解析：
由资本资产定价模型可得：
公平的期望收益率=8%＋1.25×（15%－8%）=16.75，实际的期望收益率=17%。
所以α=17%－16.75%=0.25%，XYZ被低估了。
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