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判断题
方差在任何情况下都是正数，协方差值可正可负。
A

对

B

错

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考题 协方差会影响组合的期望收益。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 变异指标主要是指协方差。（ ）此题为判断题(对，错)。
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考题 协方差绝对值越大，表示这两种资产报酬率的关系越疏远。 （ ）此题为判断题(对，错)。
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考题 绝对压强可正可负。而相对压强和真空压强则恒为正值。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 协方差不能衡量单个资产的风险大小。（ ）此题为判断题(对，错)。
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考题 两种资产的价格波动方向是相同的，则其收益率的协方差是正数。（ ）此题为判断题(对，错)。
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考题 关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（　　）。A、方差—协方差法能预测突发事件的风险 B、方差—协方差法易高估实际的风险值 C、历史模拟法可计量非线性金融工具的风险 D、蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
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考题 关于VaR值的计是方法，下列论述正确的是（ ）。A：方差一协方差法能预测突发事件的风险 B：方差一协方差法易高估实际的风险值 C：历史模拟法可计是非线性金融工具的风险 D：蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据
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考题 为把两个投资项目的组合风险降到最低，各投资项目间应有一个（ ）。 A.负协方差 B.正协方差 C.正敏感度 D.负敏感度
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考题 风险资产组合的标准差是（ ） A.证券方差加权的平方根 B.证券方差总和的平方根 C.证券方差和协方差的加权值的平方根 D.证券协方差总和的平方根 E.证券协方差的加权值
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考题 随着证券组合中证券数目的增加，单个证券对组合总体的方差的影响越来越小，而证券之间的协方差的影响力度趋于增大。如果协方差为正，说明两个证券的收益变动具有同向性，反之如果协方差为负，则说明证券收益反向变动。实际上无论协方差是正还是负，组合总体的方差都要比各方差简单加权平均值要小。
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考题 以下指标只能取正数的是（）A、投资收益率B、方差C、标准差D、协方差E、β系数
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考题 方差在任何情况下都是正数，协方差值可正可负。
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考题 钢尺量距的倾斜改正数符号，（）。A、可正可负B、恒为正C、恒为负D、与高差正负有关
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考题 测设存在高差的距离时，（）。A、忽略高差改正B、高差改正数恒为正C、高差改正数可正可负D、高差改正数恒为负
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考题 下面有关通过协方差反映投资项目之间收益率变动关系的错误表述为（）A、协方差的值越小，表示这两种资产收益率的关系越疏远B、协方差的值为正，表示这两种资产收益率的关系越密切C、协方差的值为负，表示这两种资产收益率的关系越疏远D、无论协方差的值为正或负，其绝对值越大，表示这两种资产收益率的关系越密切
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考题 Word中的段落左右缩进参数是（）。A、正数B、负数C、可正可负D、都不是
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考题 判断题合成标准不确定度是当测量结果是由若干个其它量的值求得时，按其它各量的方差和协方差算得的标准不确定度。A 对B 错
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考题 单选题Word中的段落左右缩进参数是（）。A 正数B 负数C 可正可负D 都不是
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考题 判断题随着证券组合中证券数目的增加，单个证券对组合总体的方差的影响越来越小，而证券之间的协方差的影响力度趋于增大。如果协方差为正，说明两个证券的收益变动具有同向性，反之如果协方差为负，则说明证券收益反向变动。实际上无论协方差是正还是负，组合总体的方差都要比各方差简单加权平均值要小。A 对B 错
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考题 多选题以下指标只能取正数的是（）A投资收益率B方差C标准差D协方差Eβ系数
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考题 判断题协方差的绝对值越小，则这两种资产报酬率的关系越密切。（）A 对B 错
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考题 判断题协方差绝对值越大，表示这两种资产报酬率的关系越疏远。（）A 对B 错
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考题 判断题两种资产的协方差为正值说明两种资产的收益率成同方向变动；协方差为负值时说明两种资产的收益率成反方向变动。协方差的绝对值越大表示两种资产收益率的关系越疏远，反之说明关系越密切。（）A 对B 错
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考题 判断题历年的净现金流可正可负，正数代表当年的结余金额，负数代表当年的收入不足以支付当年的支出，需要从自有性资产中支取。A 对B 错
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考题 判断题协方差的值为零就表明两种金融资产的收益没有相关关系。A 对B 错
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考题 判断题VaR的常用模型技术当中，对非线性的资产组合有失准确的是方差－协方差法。（）A 对B 错
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