网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
多选题
某投资者买入两份6月到期执行价格为100元的看跌期权，权利金为每份10元，买入一份6月到期执行价格为100元的看涨期权，权利金为10元，则该投资组合的损益平衡点为（）。
A
85
B
95
C
120
D
130
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “多选题某投资者买入两份6月到期执行价格为100元的看跌期权，权利金为每份10元，买入一份6月到期执行价格为100元的看涨期权，权利金为10元，则该投资组合的损益平衡点为（）。A85B95C120D130” 相关考题
考题
某投资者2月份以500点买进5月份到期执行价格为13000点的恒指看涨期权，同时，又以300点的权利金买入一张5月份到期执行价格为13000点的看跌期权，则其盈亏平衡点是（ ）点。A．12200B．13000C．13600D．13800
考题
下列各项为实值期权的是( )。A．执行价格为350，市场价格为300的卖出看涨期权B．执行价格为300，市场价格为350的买入看涨期权C．执行价格为300，市场价格为350的买入看跌期权D．执行价格为350，市场价格为300的买入看涨期权
考题
甲公司股票当前每股市价40 元，6 个月以后股价有两种可能，上升25%或下降20%，市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权，每份看涨期权可以买入1 股股票，每份看跌期权可以卖出1 股股票，两种期权执行价格均为45 元，到期时间均为6 个月，期权到期前，甲公司不派发现金股利，半年无风险报酬率为2%。
要求：
(2)假设市场上每份看涨期权价格为2.5 元，每份看跌期权价格1.5 元，投资者同时卖出一份看涨期权和一份看跌期权，计算确保该组合不亏损的股票价格区间，如果6 个月后的标的股票价格实际上涨20%，计算该组合的净损益。(注：计算股票价格区间和组合净损益时，均不考虑期权价格的货币时间价值)。
(2)利用风险中性原理，计算看涨期权的股价上行时到期日价值、上行概率及期权价值，利用看涨期
权—看跌期权平价原理，计算看跌期权的期权价值。
考题
某投资者在2月份以300元的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500元的看涨期权，同时，他又以200元的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000元看跌期权。若要获利100元，则标的物价格应为（ ）元。A、9600
B、9500
C、11100
D、11200
考题
某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月份到期执行价格为21000点的恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买进一张5月到期执行价格为20000点的恒指看跌期权。则该投资者的买入看涨期权和买入看跌期权盈亏平衡点分别为（ ）。（不计交易费用） A.20500点；19700点
B.21500点；19700点
C.21500点；20300点
D.20500点；19700点
考题
客户以50元／吨的权利金卖出执行价格为2350元／吨的玉米看涨期货期权，他可以通过( )方式来了结期权交易。A. 卖出执行价格为2350元／吨的玉米看跌期货期权
B. 买入执行价格为2350元／吨的玉米看涨期货期权
C. 买入执行价格为2350元／吨的玉米看跌期货期权
D. 卖出执行价格为2350元／吨的玉米看涨期货期权
考题
某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月份到期执行价格为21000点的值指看涨期权，同时又以300点的权利金买进一张5月到期执行价格为20000点的恒指看跌期权。则该投资者的买入看涨期权和买入看跌期权盈亏平衡点分别为（ ）(不计交易费用〕A、20500；19600
B、21500；19700
C、21500；20300
D、20500；19700
考题
对于计划在未来购买现货的企业，可在买进看涨期权的同时（）。
A、卖出执行价格较高的看涨期权
B、买入执行价格较低的看涨期权
C、卖出执行价格较低的看跌期权
D、买入执行价格较高的看跌期权
考题
如果投资者对标的资产价格谨慎看多，则可在持有标的资产的同时（）。
A、卖出执行价格较高的看涨期权
B、买入执行价格较低的看涨期权
C、卖出执行价格较低的看跌期权
D、买入执行价格较高的看跌期权
考题
如果投资者想买进标的资产但认为价格偏高，可执行的策略是（）。
A、卖出执行价格较高的看涨期权
B、买入执行价格较低的看涨期权
C、卖出执行价格较低的看跌期权
D、买入执行价格较高的看跌期权
考题
个股期权交易实行限仓制度，某券商对于个人投资者的股票期权限额是1000张。在8月16日开盘时，A投资者仓位里有标的同为XYZ期权，股票XYZ昨天收盘价为50元，具体如下：买入的执行价格为45元9月份到期的看涨期权560张；买入的执行价格为50元9月份到期的看跌期权330张；卖出的执行价格为55元12月份到期的看涨期权220张；卖出的执行价格为50元12月份到期的看跌期权110张；请问此时，A投资者最多能买入标的为XYZ的看跌期权多少张？（）A、440B、560C、450D、780
考题
某投资者买入两份6月到期执行价格为100元的看跌期权，权利金为每份10元，买入一份6月到期执行价格为100元的看涨期权，权利金为10元，则该投资组合的损益平衡点为（）。A、85B、95C、120D、130
考题
以下为虚值期权的是（）。A、执行价格为300，市场价格为250的买入看跌期权B、执行价格为250，市场价格为300的买入看涨期权C、执行价格为250，市场价格为300的买入看跌期权D、执行价格为300，市场价格为250的买入看涨期权
考题
以下关于期权投资的表述中正确的有（）。A、买入看涨期权的收益在理论上可以无穷大，最大风险（损失）为看涨期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金B、卖出看涨期权的最大收益为看涨期权权利金，最大风险（损失）为履约价格，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金C、买入看跌期权的最大收益为履约价格减去看跌期权权利金，最大风险（损失）为看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金D、卖出看跌期权的最大收益为看跌期权权利金，最大风险（损失）为履约价格减去看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金
考题
多选题以下为虚值期权的是（）。A执行价格为300，市场价格为250的买入看跌期权B执行价格为250，市场价格为300的买入看涨期权C执行价格为250，市场价格为300的买入看跌期权D执行价格为300，市场价格为250的买入看涨期权
考题
单选题客户以0.5美元/蒲式耳的权利金卖出执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权，他可以通过（ ）方式来了结期权交易。A
卖出执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看跌期货期权B
买入执行价格为3.55美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权C
买入执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权D
卖出执行价格为3.55美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权
考题
单选题某投资者在2月份以400点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11000点的恒指看跌期权。则下列说法错误的是（）。A
最大亏损为700点B
低平衡点=10300点C
高平衡点=12200点D
该交易为买入跨式套利
考题
单选题如果投资者想买进标的资产但认为价格偏高，可执行的策略是（ ）。A
卖出执行价格较高的看涨期权B
买入执行价格较低的看涨期权C
卖出执行价格较低的看跌期权D
买入执行价格较高的看跌期权
考题
单选题下列说法正确的是（）。A
对于买入看涨期权而言，到期日股票市价高于执行价格时，净损益大于0B
买入看跌期权，获得在到期日或到期日之前按照执行价格购买某种资产的权利C
多头看涨期权的最大净收益为期权价格D
空头看涨期权的最大净收益为期权价格
考题
多选题某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权，同时，他又以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。若要获利100个点，则标的物价格应为（）。A9400B9500C11100D11200
考题
单选题如果某个投资者想要在外汇汇率大起大跌的时候获利，他应持有的资产组合为（）A
买入现汇并同时买一份看跌期权B
购买一份看涨期权并同时卖出一份相同执行价格的看跌期权C
卖出一份看涨期权并同时卖出一份相同执行价格的看跌期权D
买入一份看涨期权并同时买入一份相同执行价格的看跌期权E
以上答案都不正确
考题
单选题根据下面资料，回答问题。投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是()。A
买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看跌期权B
卖出执行价格较低的看跌期权，买人等量执行价格较高的看跌期权C
买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权D
卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权
考题
单选题如果投资者对标的资产价格谨慎看多，则可在持有标的资产的同时（ ）。A
卖出执行价格较高的看涨期权B
买入执行价格较低的看涨期权C
卖出执行价格较低的看跌期权D
买入执行价格较高的看跌期权
考题
多选题客户以0.5美元／蒲式耳的权利金买入执行价格为3.35美元／蒲式耳的玉米看涨期货期权，他可以通过（）方式来了结期权交易。A卖出执行价格为3.35美元／蒲式耳的玉米看涨期货期权B买入执行价格为3.55美元／蒲式耳的玉米看涨期货期权C买入执行价格为3.35美元／蒲式耳的玉米看跌期货期权D要求履约，以3.35美元／蒲式耳的价格买入玉米期货合约
热门标签
最新试卷