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单选题
关于纽约证券交易所综合指数和标准普尔500指数期货相对于对冲特定股票或投资组合的基础风险，下列哪个选项是最合适的答案？这取决于（）
A

价格与个股平均价格的关系

B

个股价格与股指的关系以及期货价格与股指的关系

C

个股价格与股指的关系

D

期货价格与股指的关系

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考题 下面属于世界几种重要股票价格指数的有()A、道琼斯股票价格指数B、标准普尔股票价格综合指数C、纽约证券交易所的股票综合指数D、伦敦金融时报的股票价格指数
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考题 目前世界上股指期货合约交易的主要对象是()。 A、标准普尔500股票指数期货B、纽约证券交易所综合指数期货C、金融时报指数期货D、日经225指数期货合约
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考题 关于三个评估证券投资组合业绩指标，下列说法正确的是（ ）。A．詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值B．詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础C．詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标D．在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效E．以上都不对
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考题 国际上重要的股票价格指数期货包括（ ）。 ①芝加哥商业交易所的标准普尔股票价格指数期货系列 ②纽约期货交易所的纽约证券交易所综合指数期货系列 ③芝加哥期货交易所的道·琼斯指数期货系列 ④伦敦国际金融期权期货交易的富时100种股票价格指数期货系列?A：③④ B：①②③ C：①②③④ D：①②④
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考题 关于三个评估证券投资组合业绩指标，下列说法正确的是（ ）。 A.詹森指数和特雷诺指数以贝塔系数祚为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为 风险测试指标 B.詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值 C.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础 D.在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效
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考题 为了对冲这份产品中的 Gamma 风险，发行者应该选择（ ）最合适。A.沪深 300 指数期货 B.上证 50 指数期货 C.中证 500 指数期货 D.中证 500 指数期权
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考题 美国的标准普尔500种综合股票指数、纽约期货交易所综合指数和价值线综合平均指数，这三种指数期货合同的金额都是以指数乘以（）A100美元B250美元C500美元D600美元
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考题 美国的标准普尔500种综合股票指数、纽约期货交易所综合指数和价值线综合平均指数，这三种指数期货合同的金额都是以指数乘以（）A、100美元B、250美元C、500美元D、600美元
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考题 美国某公司拥有一个β系数为1.2，价值为1000万美元的投资组合，当时标准普尔500指数为1530点，请问该公司应如何应用标准普尔500指数期货为投资组合套期保值？
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考题 下列哪些指数是市场价值加权指数？（）A、纽约证券交易所指数B、标准普尔500指数C、道·琼斯工业平均指数D、价值线指数
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考题 目前在世界上各大交易所交易的股票指数期货品种有（）。A、标准普尔500种股票价格综合指数期货B、金融时报100种股票价格指数期货C、恒生股票价格指数期货D、NASDAQ股票价格指数期货
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考题 一个股票机构投资者在6个月内将有300万美元可投资。他决定对冲股价上涨的风险。目前标准普尔指数为149.80点，未来6个月的期货合约价格为150.40点（乘数=500美元）。当指数为152.20，期货合约为155.40时，他们会进行对冲。对冲的结果是（）A、每份合约2.60点/1，300美元的利润B、每份合约2.40点/1，200美元的亏损C、每份合约5.00点/2，500美元的利润D、每份合约2.60点/1，300美元的亏损
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考题 股票价格与股票指数的相关性越高，对纽约证券交易所综合指数和标准普尔指数的对冲就越有效
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考题 股票价格指数期货的品种有（）。A、标准普尔500种股票指数期货合约B、金融时报100指数期货C、韩国KOSPI200股指期货D、香港恒生指数期货
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考题 假设某投资经理管理着总价值为5000万美元的股票投资组合（该股票组合与SP500指数的波动情况完全相同），由于担心某些利空因素的影响导致股票价格下跌而遭受损失，他利用SP500指数期货合约进行空头对冲。有效的股指期货对冲将使得对冲者整体风险为零，从而整体投资近似以无风险利率增长，并且对每1美元的投资组合价值都相应地卖出1美元的股指期货合约来进行风险对冲。 （1）假设当前市场上SP500股指期货合约的价格为2700点，每点价值为250美元，为了达到完全风险对冲，需要卖出的合约份数为多少？ （2）假设3个月后股指下跌至2300点，投资者盈亏情况如何？
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考题 客户可以使用标普500指数期货合约来对冲多头证券头寸如果（）A、他为自己的投资组合增加一个多头期货头寸B、他打算对冲的证券是优先股。C、他已经清算了自己的证券头寸，并试图通过在熊市中做空这些期货合约来获得利润。D、他希望将与特定股票相关的部分风险转换为市场风险
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考题 单选题关于纽约证券交易所综合指数和标准普尔500指数期货相对于对冲特定股票或投资组合的基础风险，下列哪个选项是最合适的答案？这取决于（）A 价格与个股平均价格的关系B 个股价格与股指的关系以及期货价格与股指的关系C 个股价格与股指的关系D 期货价格与股指的关系
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考题 判断题股票价格与股票指数的相关性越高，对纽约证券交易所综合指数和标准普尔指数的对冲就越有效A 对B 错
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考题 单选题一家大型机构的投资组合经理想对冲500万美元的股票风险。假设投资组合完全配置于标准普尔500指数，而标准普尔指数期货的交易价格为125.00，对冲需要多少合约？（）A 60contractsB 40contractsC 160contractsD 80合同
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考题 单选题国际上重要的股票价格指数期货包括（ ）。Ⅰ.芝加哥商业交易所的标准普尔股票价格指数期货系列Ⅱ.纽约期货交易所的纽约证券交易所综合指数期货系列Ⅲ.芝加哥期货交易所的道·琼斯指数期货系列Ⅳ.伦敦国际金融期权期货交易的富时100股票价格指数期货系列A Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅣC Ⅰ、Ⅱ、ⅢD Ⅲ、Ⅳ
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考题 单选题某中国投资者持有美国股票组合多头，通过下列（）可以对冲外汇风险和日本股票市场的风险。A 买入美元远期合约，卖出标普500指数期货B 卖出美元远期合约，卖出标普500指数期货C 买入美元远期合约，买入标普500指数期货D 卖出美元远期合约，买入标普500指数期货
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考题 问答题美国某公司拥有一个β系数为1.2，价值为1000万美元的投资组合，当时标准普尔500指数为1530点，请问该公司应如何应用标准普尔500指数期货为投资组合套期保值？
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考题 多选题股票价格指数期货的品种有（）。A标准普尔500种股票指数期货合约B金融时报100指数期货C韩国KOSPI200股指期货D香港恒生指数期货
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