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判断题
当标的资产价格上涨时,看涨期权的价值会上升,而看跌期权的价值会下降。
A
对
B
错
参考答案
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解析:
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考题
根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系,下列说法不正确的是:()
A当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看涨期权的价值会上升B当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看跌期权的价值会上升C当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看涨期权的价值会下降D当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看跌期权的价值会下降
考题
在期权有效期内,标的资产产生的红利将使( )。A、看涨期权价格下降,看跌期权价格上升B、看涨期权价格上升,看跌期权价格下降C、看涨期权价格下降,看跌期权价格下降D、看涨期权价格上升,看跌期权价格上升
考题
在期权有效期内基础资产产生收益将使()。A:看涨期权价格上升,看跌期权价格上升
B:看涨期权价格上升,看跌期权价格下降
C:看涨期权价格下降,看跌期权价格上升
D:看涨期权价格下降,看跌期权价格下降
考题
下列关于期权的说法,正确的有()。A:利率提高,看涨期权内在价值上升,看跌期权内在价值下降B:期权的时间价值等于期权的实际价格减去内在价值C:期权权利期限越长,期权的时间价值越大D:标的资产分红付息特使标的资产价格上升
考题
下列是关于期权合约的说法,正确的有()。A:期权权利期限越长,期权的时间价值越大B:标的资产分红付息将使标的资产价格上升C:期权的时间价值等于期权的实际价格减去内在价值D:利率提高,看涨期权内在价值上升,看跌期权内在价值下降
考题
下列关于内涵价值的计算,正确的是( )。A.看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格
B.看涨期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格
C.看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格
D.看跌期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格
考题
其他条件不变,当标的资产价格波动率增大时,其( )。A.看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降
B.看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降
C.看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升
D.看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
考题
无风险利率对期权价格的影响,下列说法正确的是( )。
Ⅰ.对看涨期权来说,利率上升,期权价格上涨
Ⅱ.对看涨期权来说,利率上升,期权价格下降
Ⅲ.对看跌期权来说,利率上升,期权价格上涨
Ⅳ.对看跌期权来说,利率上升,期权价格下降
A、Ⅱ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅲ
D、Ⅱ.Ⅲ
考题
下面有关期权价值的陈述中,哪一项不正确?()A、随着股价的上涨,看跌期权的价值将下降,但看涨期权的价值将上升B、股价越高,看涨期权的价值就越低,看跌期权的价值就越高C、看跌期权的价值与无风险利率的关系呈负相关,看涨期权的价值与无风险利率的关系呈正相关D、股票的波动性会增加看涨期权的价值,但会减少看跌期权的价值
考题
单选题其他条件不变,当标的资产价格波动率增大时,其( )。[2015年7月真题]A
看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降B
看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降C
看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升D
看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
考题
单选题在期权有效期内基础资产产生收益将使()。A
看涨期权价格上升,看跌期权价格上升B
看涨期权价格上升,看跌期权价格下降C
看涨期权价格下降,看跌期权价格上升D
看涨期权价格下降,看跌期权价格下降
考题
多选题根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系,下列说法不正确的是()A当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看涨期权的价值会上升B当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看跌期权的价值会上升C当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看涨期权的价值会下降D当标的资产收益的现值增加时,意味着欧式看跌期权的价值会下降
考题
单选题其他条件不变,当标的资产价格波动率增大时,该标的()。A
看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升B
看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升C
看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降D
看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降
考题
单选题下列关于影响期权价格的因素及其影响方向的说法有误的是( )。A
合约标的资产的分红增加,看跌期权价格上涨B
合约标的资产的市场价格上涨,看涨期权价格上涨C
合约标的资产价格的波动率增加,看跌期权价格上涨D
无风险利率水平上升,看涨期权价格下跌
考题
单选题下面有关期权价值的陈述中,哪一项不正确?()A
随着股价的上涨,看跌期权的价值将下降,但看涨期权的价值将上升B
股价越高,看涨期权的价值就越低,看跌期权的价值就越高C
看跌期权的价值与无风险利率的关系呈负相关,看涨期权的价值与无风险利率的关系呈正相关D
股票的波动性会增加看涨期权的价值,但会减少看跌期权的价值
考题
单选题无风险利率对期权价格的影响,下列说法正确的是()。
I对看涨期权来说,利率上升,期权价格上涨
Ⅱ对看涨期权来说,利率上升,期权价格下降
Ⅲ对看跌期权来说,利率上升,期权价格上涨
Ⅳ对看跌期权来说,利率上升,期权价格下降A
Ⅱ、IVB
I、IVC
Ⅰ、ⅢD
II、III
考题
判断题当标的资产价格上涨时,看涨期权的价值会上升,而看跌期权的价值会下降。A
对B
错
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