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单选题
下面有关期权价值的陈述中，哪一项不正确？（）
A
随着股价的上涨，看跌期权的价值将下降，但看涨期权的价值将上升
B
股价越高，看涨期权的价值就越低，看跌期权的价值就越高
C
看跌期权的价值与无风险利率的关系呈负相关，看涨期权的价值与无风险利率的关系呈正相关
D
股票的波动性会增加看涨期权的价值，但会减少看跌期权的价值
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更多 “单选题下面有关期权价值的陈述中，哪一项不正确？（）A 随着股价的上涨，看跌期权的价值将下降，但看涨期权的价值将上升B 股价越高，看涨期权的价值就越低，看跌期权的价值就越高C 看跌期权的价值与无风险利率的关系呈负相关，看涨期权的价值与无风险利率的关系呈正相关D 股票的波动性会增加看涨期权的价值，但会减少看跌期权的价值” 相关考题
考题
下列有关影响期权价格因素的说法中，表示正确的是（ ）。 A．看跌期权价值与预期红利大小成正向变动 B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高 C．欧式看涨期权与到期期限长短成正向变动 D．股价的波动率增加会使看涨期权价值增加
考题
如果其他因素不变，则下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（ ）。A.随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降B.到期时间越长会使期权价值越大C.无风险利率越高，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低D.看涨期权价值与预期红利大小成同方向变动，而看跌期权与预期红利大小成反方向变动
考题
下列关于期权的说法中，正确的有（ ）。A．期权的时间溢价一期权价值一内在价值B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高C．看跌期权价值与预期红利大小成反向变动D．对于看涨期权持有者来说，股价上涨可以获利，股价下跌发生损失，二者不会抵消
考题
下列说法正确的有( )。A．期权的时间溢价：期权价值—内在价值B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高C．看跌期权价值与预期红利大小成反向变动D．对于看涨期权持有者来说，股价上涨可以获利，股价下跌发生损失，二者不会抵消
考题
下列说法正确的是( )。A．期权的时间溢价二期权价值—内在价值B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高C．看跌期权价值与预期红利大小成反向变动D．对于看涨期权持有者来说，股价上涨可以获利，股价下跌发生损失，二者不会抵消
考题
下列关于期权的说法中，正确的有( )。A．期权的时间溢价=期权价值-内在价值B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高C．看跌期权价值与预期红利大小成反向变动D．对于看涨期权持有者来说，股价上涨可以获利，股价下跌发生损失，二者不会抵消
考题
下列关于期权价值的叙述，正确的有（ ）。A．对于看涨期权而言，随着标的资产价格的上升，其价值也增加B．看涨期权的执行价格越高，其价值越小C．对于美式期权来说，较长的到期时间，能增加看涨期权的价值D．看跌期权价值与预期红利大小成反向变动
考题
关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是（ ）。A．美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值B．欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值C．美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值D．欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
考题
在其他因素不变的情况下，下列关于影响期权价值因素的表述中，不正确的有（）。
A.在期权价值大于0的情况下，随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降
B.到期时间越长会使期权价值越大
C.无风险报酬率越髙，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低
D.看涨期权价值与预期红利大小呈正向变动，而看跌期权价值与预期红利大小呈反向变动
考题
下列关于期权内涵价值和时间价值的说法，正确的是（ ）。A．实值看涨期权和看跌期权的内涵价值均大于0
B．当看涨期权的内涵价值大于0时，对应的看跌期权的内涵价值必然小于0
C．平值看涨期权和看跌期权的时间价值均等于0
D．平值看涨期权和看跌期权的内涵价值均等于0
考题
其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（ ）。A．看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降
B．看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降
C．看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升
D．看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
考题
下面有关期权价值的陈述中，哪一项不正确？（）A、随着股价的上涨，看跌期权的价值将下降，但看涨期权的价值将上升B、股价越高，看涨期权的价值就越低，看跌期权的价值就越高C、看跌期权的价值与无风险利率的关系呈负相关，看涨期权的价值与无风险利率的关系呈正相关D、股票的波动性会增加看涨期权的价值，但会减少看跌期权的价值
考题
下面关于看涨期权的说法，正确的是（）。A、标的股票的价格S越高，看涨期权的价值也就越高B、期权执行价格X越高，看涨期权的价值越低C、期权的有效时间（T-t）越长，看涨期权的价值越高D、无风险利率r越高，看涨期权的价值越高E、标的股票的价格波动率σ越大，看涨期权的价值越高
考题
单选题其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（ ）。[2015年7月真题]A
看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降B
看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降C
看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升D
看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
考题
单选题对于欧式期权，下列说法不正确的是（）。A
股票价格上升，看涨期权的价值增加B
执行价格越大，看跌期权价值越大C
股价波动率增加，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值减少D
期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值越大
考题
多选题如果其他因素不变，下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（）。A较长的到期时间，能增加期权的价值B股价的波动率增加会使期权价值增加C无风险利率越高，看涨期权的价值越高，看跌期权的价值越低D看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小成正向变动，而看跌期权与预期红利大小成反向变动
考题
单选题其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。A
看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升B
看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升C
看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降D
看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降
考题
单选题下列有关期权到期日价值和净损益的公式中，错误的是（）。A
多头看涨期权到期日价值=Max（股票市价-执行价格，0）B
空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C
空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价，0）D
空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
考题
单选题对于欧式期权，下列说法不正确的是（）。A
股票价格上升，看涨期权的价值增加B
执行价格越大，看跌期权价值越大C
股价波动率增加，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值减少D
期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加
考题
多选题如果其他因素不变，下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（）。A较长的到期时间，能增加期权的价值B股价的波动率增加会使期权价值增加C无风险利率越高，看涨期权的价值越高，看跌期权的价值越低D看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小呈正向变动，而看跌期权与预计发放的红利大小呈反向变动
考题
单选题在期权价值大于0的情况下，下列关于看涨期权和看跌期权的表述中，不正确的是（ ）。A
期权的时间溢价＝期权价值－内在价值B
无风险利率越高，看涨期权的价格越高C
看跌期权价值与预期红利大小成反向变动D
股价波动率的增加会使期权价值增加
考题
多选题下面关于看涨期权的说法，正确的是（）。A标的股票的价格S越高，看涨期权的价值也就越高B期权执行价格X越高，看涨期权的价值越低C期权的有效时间（T-t）越长，看涨期权的价值越高D无风险利率r越高，看涨期权的价值越高E标的股票的价格波动率σ越大，看涨期权的价值越高
考题
单选题下面有关期权价值的陈述中，哪一项不正确？（）A
随着股价的上涨，看跌期权的价值将下降，但看涨期权的价值将上升B
股价越高，看涨期权的价值就越低，看跌期权的价值就越高C
看跌期权的价值与无风险利率的关系呈负相关，看涨期权的价值与无风险利率的关系呈正相关D
股票的波动性会增加看涨期权的价值，但会减少看跌期权的价值
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