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题目内容
（请给出正确答案）
单选题
当资产数量变得很大时，投资组合的总风险趋近于（）。
A
0
B
系统性风险
C
非系统性风险
D
资产平均风险
参考答案
参考解析
解析：
当资产数量变得很大时，投资组合的总风险趋近于系统性风险。
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考题
在一个投资组合中，等权重投资不同于证券，当投资的证券种数由2种增加到N种时，下列说法不正确的是（ ）。A．当N趋近于无穷大时，各种证券的方差最终完全消失B．组合中各对金融资产的协方差对该投资组合方差的贡献不可能因为组合而被分并消失C．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性D．当N趋近于无穷大时，资产组合充分分散，完全有可能消除所有的风险
考题
下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的有（ ）。A．当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险B．当相关系数为-1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险D．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险
考题
下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。A、当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险
B、当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险
C、当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险
D、两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
E、当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险
考题
下列关于投资者对风险的态度的说法中，符合投资组合理论的有（ ）。A.不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合
B.投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度
C.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他风险资产组合
D.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合
考题
当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（）。A.最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合
B.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合
C.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合
D.最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合
考题
（2017年）当存在无风险资产并可按无风险报酬率借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（）。
A.最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合
B.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合
C.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合
D.最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合
考题
（2018年）下列关于投资者对风险的态度的说法中，符合投资组合理论的有（）。A.投资者在决策时不考虑其他投资者对风险的态度
B.不同风险偏好投资者的投资都是无风险投资和最佳风险资产组合的组合
C.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合
D.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他资产组合
考题
关于非系统风险的说法错误的是（）
A、非系统风险都可以分散
B、系统风险是无法分散
C、在投资组合中融入不同类别的资产能够降低投资组合的风险。
D、当其资产数量变得很大时， 投资组合的总风险趋近于其非系统性风险
考题
下列有关分散化投资的表述，错误的是（ ）。A.风险分散化的效果与资产组合中资产数量是正相关的，这意味着投资组合的收益风险会随着资产树龄的增加而逐渐降到零
B.分散化投资可以降低风险的一个直观逻辑是投资者有可能“失之东隅，收之桑榆”
C.当投资组合的资产数量变得很大时，投资组合的总风险趋近于其系统性风险
D.风险分散化也可在不同资产类别之间起作用，因此在投资组合中融入不同类别的资产也能够降低投资组合的风险
考题
假设某股票组合含N种股票，它们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等。则当N变得很大时，投资组合的非系统风险和总风险的变化分别是（）。A、不变，降低B、降低，降低C、增高，增高D、降低，增高
考题
假设某股票组合含N种股票，他们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等.则当N变的很大时，投资组合的非系统风险和总风险的变化分别是（）A、不变，降低B、降低，降低C、增高，增高D、降低，增高
考题
根据组合模型，资产组合的总风险与资产组合每项资产风险的简单加总的关系为何？（）A、资产组合的总风险≥个别资产风险加总B、资产组合的总风险≤个别资产风险加总C、资产组合的总风险=个别资产风险加总D、资产组合的总风险≥个别资产风险加总的平均数
考题
在资本资产定价模型中，当投资者的风险承受能力较高时，通常（）。A、资产中较大比例投资于无风险资产B、不愿意投资与市场资产组合C、平均分配市场资产组合和无风险资产D、愿意以无风险利率借入资金投资于市场资产组合
考题
下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。A、当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交B、当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少C、当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交D、当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线
考题
单选题关于分散投资组合风险的影响，以下说法错误的是（ ）。A
随着投资的资产数量的增加，整个投资组合的风险会逐渐降低B
随着投资的资产数量的增加，非系统风险会逐渐降低C
随着投资的资产数量的增加，系统风险所占的比重会逐渐上升D
随着投资的资产数量的增加，投资风险会逐渐降低到零
考题
单选题假设某股票组合含N种股票，它们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等。则当N变得很大时，投资组合的非系统风险和总风险的变化分别是（）。A
不变，降低B
降低，降低C
增高，增高D
降低，增高
考题
单选题当投资组合中包含的资产数量增加时，该组合的（）可以分散化。A
非系统性风险B
系统性基金C
结构型基金D
市场风险
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