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单选题
假设某股票组合含N种股票,它们各自的非系统风险是互不相关的,且投资于每种股票的资金数相等。则当N变得很大时,投资组合的非系统风险和总风险的变化分别是()。
A

不变,降低

B

降低,降低

C

增高,增高

D

降低,增高


参考答案

参考解析
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更多 “单选题假设某股票组合含N种股票,它们各自的非系统风险是互不相关的,且投资于每种股票的资金数相等。则当N变得很大时,投资组合的非系统风险和总风险的变化分别是()。A 不变,降低B 降低,降低C 增高,增高D 降低,增高” 相关考题
考题 根据风险分散理论,如果投资组合的股票之间完全负相关,则____。A该组合的非系统风险能完全抵消B该组合的风险收益为零C该组合的投资收益大于其中任一股票的收益D该组合只承担公司特有风险,而不承担市场风险

考题 如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则( )。A.该组合不能抵消任何非系统风险B.该组合的风险收益为零C.该组合的非系统性风险能完全抵消D.该组合的投资收益为50%

考题 如某投资组合由收益非完全正相关的多只股票构成,当该组合的证券越多时分散风险的效能越明显。( )

考题 某公司拟进行股票投资,计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合,已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%,全市场组合的预期收益率为9%,无风险收益率为4%。 下列说法中,正确的是( )。A、甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险 B、乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险 C、丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险 D、甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险

考题 某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲乙两种投资组合。 已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。 根据A、B、C股票的β系数,关于这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小的说法中,正确的是( )。A.A股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险 B.B股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险 C.C股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险 D.C股票所承担的系统风险小于市场投资组合的风险

考题 关于股票或股票组合的β系数,下列说法中正确的有( )。A、作为整体的市场投资组合的β系数为1 B、股票组合的β系数是构成组合的个股贝塔系数的加权平均数 C、股票的β系数衡量个别股票的系统风险 D、股票的β系数衡量个别股票的非系统风险 E、股票的β系数只能衡量个别股票的系统风险

考题 设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P,A和B两种股票收益率的方差相等,那么当股票A和股票B之间的相关系数( )时,投资组合P的系统风险也将发生变化 ①发生变化时,投资组合P的方差最小 ②等于﹣1时,投资组合P的方差最大 ③等于0时,投资组合P的总风险就等于股票A的总风险 ④等于1时,投资组合p的方差最大A.③④ B.①④ C.②④ D.①③

考题 设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P,A和B两种股票在股票投资组织P中的投资比例相同,并且这两个股票的收益率的方差相等,那么当股票A和股票B之间的相关系数()。A:等于0时,投资组合P的方差最大B:发生变化时,投资组合P的系统风险也将发生变化C:等于-1时,投资组合P的方差最大D:等于1时,投资组合P的包风险就等于股票A的总风险

考题 关于股票或股票组合的β系数,下列说法中正确的有(  )。 A.作为整体的市场投资组合的β系数为1 B.股票组合的β系数是构成组合的个别股票β系数的加权平均数 C.个别股票的β系数衡量股票的系统风险 D.个别股票的β系数衡量股票的非系统风险 E.股票组合的β系数可能比构成组合的个别股票β系数的加权平均数低

考题 假设某股票组合含N种股票,它们各自的非系统风险是互不相关的,且投资于每种股票的资金数相等。则当N变得很大时,投资组合的非系统风险在()。A、不变B、降低C、增高D、无法确定

考题 以下关于股票投资组合问题,表述正确的是()A、股票投资组合中的股票种类越多,风险越大B、若投资的两种股票完全正相关,可抵消全部组合风险C、若投资的两种股票完全负相关,可抵消全部组合风险D、假定投资组合包括全部股票,投资者只承担市场风险,不承担公司特有风险

考题 假设某股票组合含N种股票,它们各自的非系统风险是互不相关的,且投资于每种股票的资金数相等。则当N变得很大时,投资组合的非系统风险和总风险的变化分别是()。A、不变,降低B、降低,降低C、增高,增高D、降低,增高

考题 假设某股票组合含N种股票,它们各自的非系统风险是互不相关的,且投资于每种股票的资金数相等。则当N变得很大时,投资组合的非系统风险在()。

考题 假设某股票组合含N种股票,他们各自的非系统风险是互不相关的,且投资于每种股票的资金数相等.则当N变的很大时,投资组合的非系统风险和总风险的变化分别是()A、不变,降低B、降低,降低C、增高,增高D、降低,增高

考题 假设股票的β值为βs=1.10,股指期货(保证金率为12%)的β值为βƒ=1.05,下列组合风险大于市场风险的投资组合是()。A、90%的资金投资于股票,10%的资金做多股指期货B、50%的资金投资于股票,50%的资金做多股指期货C、90%的资金投资于股票,10%的资金做空股指期货D、50%的资金投资于股票,50%的资金做空股指期货

考题 当两种股票组成证券组合时,如果这两种股票完全负相关,则()。A、不能完全分散所有投资风险B、可以完全分散所有投资风险C、不能完全分散非系统性风险D、可以完全分散非系统性风险

考题 如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成,则()。A、该组合的非系统性风险能完全抵销B、该组合的风险收益为零C、该组合的投资收益大于其中任一股票的收益D、该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差

考题 不定项题下列说法中,正确的是( )。A甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险B乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险C丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险D甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险

考题 单选题当两种股票组成证券组合时,如果这两种股票完全负相关,则()。A 不能完全分散所有投资风险B 可以完全分散所有投资风险C 不能完全分散非系统性风险D 可以完全分散非系统性风险

考题 单选题假设某股票组合含N种股票,他们各自的非系统风险是互不相关的,且投资于每种股票的资金数相等.则当N变的很大时,投资组合的非系统风险和总风险的变化分别是()A 不变,降低B 降低,降低C 增高,增高D 降低,增高

考题 多选题以下关于投资组合风险的表述中,正确的有( )。A股票的投资组合风险由两部分组成,它们是系统风险和非系统风险B非系统风险可以通过证券投资组合来消除C股票的系统风险不能通过证券组合来消除D不可分散风险可通过β系数来测量

考题 多选题以下关于股票投资组合问题,表述正确的是()A股票投资组合中的股票种类越多,风险越大B若投资的两种股票完全正相关,可抵消全部组合风险C若投资的两种股票完全负相关,可抵消全部组合风险D假定投资组合包括全部股票,投资者只承担市场风险,不承担公司特有风险

考题 单选题假设某一个投资组合由两种股票组成,以下说法正确的是()。A 该投资组合的收益率一定高于组合中任何一种单独股票的收益率B 该投资组合的风险一定低于组合中任何一种单独股票的风险C 投资组合的风险就是这两种股票各自风险的总和D 如果这两种股票分别属于两个互相替代的行业,那么组合的风险要小于单独一种股票的风险

考题 单选题如果某投资组合由收益呈完全负相关的两支股票构成,则(  )。A 该组合的非系统性风险能充分抵销B 该组合的风险收益为零C 该组合的投资收益大于其中任一股票的收益D 该组合的投资收益标准离差大于其中任一股票收益的标准离差

考题 单选题假设一投资者拥有M公司的股票,他决定在投资组合中加人N公司的股票,这两种股票的期望收益率和总体风险水平相当,当M和N股票的相关系数为()时,资产组合风险降低效率最高。A -0.25B -0.75C 1D 0.25

考题 填空题假设某股票组合含N种股票,它们各自的非系统风险是互不相关的,且投资于每种股票的资金数相等。则当N变得很大时,投资组合的非系统风险在()。

考题 单选题假设某股票组合含N种股票,它们各自的非系统风险是互不相关的,且投资于每种股票的资金数相等。则当N变得很大时,投资组合的非系统风险在()。A 不变B 降低C 增高D 无法确定