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单选题
（）是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用两者进行分析。
A
风险价值
B
返回检验
C
情景分析
D
压力测试
参考答案
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解析：
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考题
计量市场风险时，计算VaR值的方法通常需要采用压力测试进行补充，因为()。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B.VaR方法只在99％的置信区间内有效
C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
考题
计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A、压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B、VaR方法只有在99％的转置信区间内有效
C、VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
D、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
考题
计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B.VaR方法只有在99％的转置信区间内有效
C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
考题
计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.VaR值只在99％的置信区间内有效
B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平
C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
考题
商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（ ）。A. 只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B. 不能计量非交易业务中的市场风险
C. 置信水平无法达到监管要求
D. 未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
考题
以下关于VaR的说法，错误的是（ ）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
考题
以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）。A.VaR是对未来损失风险的事前预测
B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应
C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势
D.VaR已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段
E.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素
考题
商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A:只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B:不能计量非交易业务中的市场风险
C:未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
D:置信水平无法达到监管要求
考题
在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。这样的市场风险分析方法是（）。A、VaR分析B、事后检验C、敏感性分析D、压力测试
考题
下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。A、压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B、压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响C、市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段D、市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法
考题
计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A、VaR值只在99％的置信区间内有效B、压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D、VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
考题
单选题下列有关VaR的表述，错误的是（）A
VaR是目前量化风险的最成熟手段，也是应用最广泛的手段B
可以用VaR限额来控制各个业务部门承担的风险C
可以有效评估业务部门在风险/收益上的表现D
置信水平越高，VaR值越小
考题
单选题下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。A
压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B
压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响C
市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段D
市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法
考题
单选题计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A
VaR值只在99%的置信区间内有效B
压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C
压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D
VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
考题
单选题计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A
压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B
VaR方法只有在99%的转置信区间内有效C
VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D
压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
考题
多选题作为一种市场分析方法，VaR在使用过程中需要注意的问题有（）A计量结果存在误差BVaR值受到样本变化的影响C没有给出最坏情形下的损失D需要压力测试进行补充
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