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单选题
根据资本资产定价模型，β=1.0、α=0的资产组合的期望收益率为（　　）。
A

在RM和rf之间

B

无风险利率rf

C

β（RM-rf）      

D

市场期望收益率RM

E

大于RM

参考答案

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考题 根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为：( )A.在RM和Rf之间;B.无风险利率Rf ;C.(RM-Rf) ;D.市场预期收益率RM
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考题 下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)-Rf]的说法，正确的有（ ）。A．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关B．如果β=0，那么E(Ri))= Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率C．如果β=1，那么E(Ri))=E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率D．证券市场线的斜率是无风险收益率E．证券市场线的截距是E(RM)-Rf
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考题 证券X期望收益率为0．11，贝塔值是Ⅰ5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（　　）。A、被低估 B、被高估 C、定价公平 D、价格无法判断
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考题 证券X的期望收益率为0．11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（　　）。A、被低估 B、被高估 C、定价公平 D、价格无法判断
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考题 在采用资本资产定价模型法中，权益资金公式为Ks=Rf+β（Rm-Rf），以下说法正确的有（ ）。A.Rf表示社会无风险投资收益率 B.Rf表示市场投资组合预期收益率 C.Rm表示社会无风险投资收益率 D.Rm表示市场投资组合预期收益率 E.β表示项目的投资风险系数
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考题 证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（ ）的函数。 Ⅰ.市价总值 Ⅱ.无风险收益率 Ⅲ.市场组合期望收益率 Ⅳ.系统风险 Ⅴ.市盈率A：Ⅰ、Ⅱ B：Ⅰ、Ⅲ C：Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D：Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ E：Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
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考题 根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()。A.在市场预期收益率和无风险收益率之间 B.无风险利率 C.市场预期收益率和无风险收益率之差 D.市场预期收益率
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考题 根据 CAPM 模型，贝塔值为 1.0，阿尔法值为 0 的资产组合的预期收益为： A.在 rm 和 rf 之间 B.无风险利率 rf C.rm 减去 rf D.市场预期收益率 rm
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考题 证券X期望收益率为0.11, β值是1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（）。 A.被低估 B.被高估 C.定价公平 D.价格无法判断
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考题 证券X期望收益率为0. 11,贝塔值是1. 5，无风险收益率为0. 05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。 A.被低估 B.被高估 C.定价公平 D.价格无法判断
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考题 由于资本市场线通过无风险资产F[点(0,rF)]及市场组合M[点（σM，E（rM）]，于是资本市场线的方程可以表示为：E(rM)=(tF+E(rM)-rF)/σM*σP=rF+β[E(rM)-rF]，则下列说法正确的是()。A:E（rM）表示资产组合M的期望收益率B:σP表示有效组合P的方差C:β表示风险溢价D:σP表示有效组合尸的标准差
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考题 证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（ ）的函数。 Ⅰ 市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ 市场组合期望收益率 Ⅳ 系统风险 Ⅴ 市盈率 A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅰ、Ⅲ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ E.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
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考题 单项资产或特定投资组合的必要收益率受到无风险收益率Rf、市场组合的平均收益率Rm和β系数三个因素的影响。（　　）
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考题 下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的有（　）。 A.KS＝Rf＋β×（Rm－Rf） B.Rm──所有股票的平均收益率 C.（Rm－Rf）──该股票的风险溢价 D.β×（Rm－Rf）──市场风险溢价 E.β──投资组合的贝塔系数
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考题 下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有（）。A、投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的价值比例B、当投资组合β系数为负数时，表示该组合的风险小于零C、在已知投资组合风险收益率Rp，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的β系数=Rp／（Rm-Rf）D、作为整体的市场投资组合的β系数为1
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考题 根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为（）A、在RM和Rf之间B、无风险利率RfC、（RM-Rf）D、市场预期收益率RM
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考题 某企业股票的贝他系数e为1.2，无风险利率Rf为10%，市场组合的期望收益率E（RM）为12%，则该企业普通股留存收益的资本成本Ke为（）。A、2%B、11.2%C、12.4%D、12%
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考题 在CAPM模型中，若将风险校正贴现率、风险校正系数、资本市场的平均投资收益率、无风险投资收益率用Ri＝Rf+B*（Rm-Rf）的关系方式来表达，则应以（）。A、Ri表示风险校正系数B、Rf表示无风险投资收益率C、Rm风险校正贴现率D、B表示资本市场的平均投资收益率
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考题 单选题2011年，国库券（无风险资产）收益率约为6％。假定某β=1的资产组合要求的期望收益率为15％，根据资本资产定价模型（证券市场线）回答β值为0的股票的预期收益率是（　　）。A 0.06B 0.09 C 0.15 D 0.17 E 0.19
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考题 单选题假定借款受到限制，因此零β值资本资产定价模型成立。市场资产组合的期望收益率为17%，而零β值资产组合的期望收益率为8%。β=0.6的资产组合的期望收益率是（ ）。A 8% B 10.2% C 13.4% D 15.6% E 17%
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考题 单选题证券X期望收益率为0.11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券()。A 被低估B 被高估C 定价公平D 价格无法判断
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考题 单选题证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。 Ⅰ市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ市场组合期望收益率 Ⅳ系统风险 Ⅴ市盈率A Ⅰ、ⅡB Ⅰ、ⅢC Ⅱ、Ⅲ、ⅣD Ⅱ、Ⅲ、ⅤE Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
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考题 单选题根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为（）A 在RM和Rf之间B 无风险利率RfC （RM-Rf）D 市场预期收益率RM
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考题 单选题证券X的期望收益率为0.11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（　　）。A 被低估B 被高估C 定价公平D 价格无法判断
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考题 多选题在运用资本资产定价模型计算风险报酬率时，下列说法错误的是（　　）。A计算公式为R＝Rf＋β（Rm－Rf）B（Rm－Rf）表示市场平均风险报酬率，又称为系统性市场风险报酬率CRf表示市场平均收益率DRm表示无风险报酬率E无风险报酬率是投资无风险资产所获得的投资回报率
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