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判断题
看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值。()
A

对

B

错

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更多 “判断题看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值。()A 对B 错” 相关考题
考题 按期权权利性质划分,期权可以分为看涨期权和看跌期权。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 下列关于Gamma指数的说法，错误的是（ ）。 A．是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标 B．数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 C．Gamma的绝对值越小，表示风险程度高；Gamma的绝对值越大，表示风险程度越小 D．看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值，通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0
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考题 （2017年）甲股票当前市价20元，市场上有以该股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，执行价格均为18元。下列说法中，正确的有（　）。A.看涨期权处于实值状态 B.看跌期权处于虚值状态 C.看涨期权时间溢价大于0 D.看跌期权时间溢价小于0
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考题 甲股票当前市价20元，市场上有以该股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，执行价格均为18元。下列说法中，正确的有（）。A.看涨期权处于实值状态 B.看涨期权时间溢价大于0 C.看跌期权处于虚值状态 D.看跌期权时间溢价小于0
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考题 下列关于期权内涵价值和时间价值的说法，正确的是（　　）。A．实值看涨期权和看跌期权的内涵价值均大于0 B．当看涨期权的内涵价值大于0时，对应的看跌期权的内涵价值必然小于0 C．平值看涨期权和看跌期权的时间价值均等于0 D．平值看涨期权和看跌期权的内涵价值均等于0
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考题 下列关于实值期权、虚值期权与平值期权的说法，正确的是（　　）。 Ⅰ．金融看涨期权协定价格小于金融工具的市场价格的，金融看跌期权金融工具的市场价格大于协定价格的，均为实值期权 Ⅱ．金融看涨期权协定价格大于金融工具的市场价格的, 金融看跌期权金融工具的市场价格小于协定价格的，均为虚值期权 Ⅲ．看涨期权和看跌期权的协定价格等于金融工具的市场价格，期权为平值期权 Ⅳ．按执行期权所获得的收益情况的不同，可将期权分为实值期权、虚值期权和平值期权A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B．Ⅲ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D．Ⅰ、Ⅱ
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考题 下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（ ）。?A.两者的风险因素都为标的价格变化 B.看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值 C.期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大 D.看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
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考题 关于下列Vega的性质的说法不正确的是（） Ａ波动率与期权价格成正比。 Ｂ平价期权对波动率变动最为敏感，深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用，因此波动率的影响被弱化 Ｃ涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。 Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加 Ｅ期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
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考题 下列关于Gamma的性质说法错误的是（） Ａ看涨期权和看跌期权的Gamma值可为负值。 Ｂ深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大 Ｃ期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至０ Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加
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考题 看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。（　　）
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考题 某投资者预计未来一段时间市场波动将会加剧，应采取的投资策略是（）。A、买入市场指数的平值看涨期权，卖出平值看跌期权B、买入市场指数的平值看跌期权，卖出平值看涨期权C、买入指数对应的平值看涨期权，买入平值看跌期权D、卖出指数对应的平值看涨期权，卖出平值看跌期权
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考题 下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。A、两者的风险因素都为标的价格变化B、看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C、期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D、看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
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考题 看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值。（）
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考题 对于期权买方来说，以下说法正确的（）。A、看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正B、看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负C、看涨期权和看跌期权的delta均为正D、看涨期权和看跌期权的delta均为负
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考题 下列何期权组合可以从上升的市场波动率中获利（）.A、买入看涨期权和买入看跌期权B、买入看涨期权和卖出看跌期权C、卖出看涨期权和买入看跌期权D、卖出看涨期权和卖出看跌期权
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考题 在金融期权交易中，若市场价格等于协定价格，则（）。A、看涨期权为实值期权B、看跌期权为虚值期权C、看涨期权与看跌期权为平价期权D、看涨期权为虚值期权
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考题 单选题在金融期权交易中，若市场价格等于协定价格，则（）。A 看涨期权为实值期权B 看跌期权为虚值期权C 看涨期权与看跌期权为平价期权D 看涨期权为虚值期权
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考题 判断题期权从买方的权利来划分，分为看涨期权和看跌期权。（）A 对B 错
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考题 判断题金融期权包括看涨期权和看跌期权两种基本类型A 对B 错
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考题 判断题看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。A 对B 错
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考题 单选题某投资者预计未来一段时间市场波动将会加剧，应采取的投资策略是（）。A 买入市场指数的平值看涨期权，卖出平值看跌期权B 买入市场指数的平值看跌期权，卖出平值看涨期权C 买入指数对应的平值看涨期权，买入平值看跌期权D 卖出指数对应的平值看涨期权，卖出平值看跌期权
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考题 单选题对于期权买方来说，以下说法正确的（）。A 看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正B 看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负C 看涨期权和看跌期权的delta均为正D 看涨期权和看跌期权的delta均为负
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考题 判断题按照买方行使权利的方向不同，期权可以分为看涨期权和看跌期权。（）A 对B 错
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考题 判断题认沽期权即看涨期权，看跌期权也称为认购期权。（　　）A 对B 错
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考题 判断题平值看涨期权和看跌期权的内涵价值均等于0。（）A 对B 错
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考题 单选题下列关于到期日之前的期权价值的表述正确的是（　　）。A 美式看涨期权的最大值小于欧式看涨期权的最大值B 欧式看跌期权的最大值等于美式看跌期权的最大值C 美式看涨期权的最大值大于欧式看涨期权的最大值D 欧式看跌期权的最大值小于美式看跌期权的最大值E 美式看涨期权的最大值小于欧式看涨期权的最大值
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考题 判断题无论是看涨期货期权还是看跌期货期权，平值期权均指标的物价格等于期权执行价格的期权。（　　）A 对B 错
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