个股期权考试(综合练习)

问题问答题卖出开仓风险对冲的方法有哪些？

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问题问答题在何种情况下会出现合约新挂？

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问题问答题如何计算领口策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？

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问题问答题什么是Delta？

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问题问答题什么是合约交易代码？

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问题问答题什么是隐含波动率？

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问题问答题在何种情况下会出现合约新挂？

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问题单选题通过备兑开仓指令可以（）。A 减少认沽期权备兑持仓头寸B 增加认沽期权备兑持仓头寸C 减少认购期权备兑持仓头寸D 增加认购期权备兑持仓头寸

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问题问答题认购期权买入开仓，买方有何风险？

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问题单选题跨式策略应该在何种情况下使用（）A 股价适度上涨时B 股价大涨大跌时C 股价适度下跌时D 股价波动较小时

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问题单选题波动率微笑是指，当其他合约条款相同时，（）。A 认购、认沽的隐含波动率不同B 不同到期时间的认购期权的隐含波动率不同C 不同到期时间的认沽期权的隐含波动率不同D 不同行权价的期权隐含波动率不同

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问题问答题什么是美式期权？

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问题问答题什么是认沽期权卖出开仓策略，交易目的是什么？

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问题单选题投资者通过以0.15元的价格买入开仓1张行权价格为5元的认沽期权，以1.12元的价格卖出开仓1张行权价格为6元的认沽期权，构建出了一组牛市认沽价差策略的期权组合，该标的证券期权合约单位为5000，该组合的盈亏平衡点为（），当到期日标的证券的价格达到5.4元，该组合的盈亏情况为（）A 4.88元；2600元B 5.03元：1850元C 5.18元；1100元D 5.85元，-2250元

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问题问答题什么是领口策略？领口策略的交易目的是什么？

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