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单选题
敏感性风险分析方法的特点在于将投资风险暴露与风险因子联系起来,关注的是(  )的变化。
A

投资风险暴露

B

风险因子

C

投资价值

D

损失可能


参考答案

参考解析
解析:
敏感性风险分析方法的特点在于将投资风险暴露与风险因子联系起来,关注的是投资价值的变化,而非市场风险因子的变化。因此,敏感性分析是一个静态的分析过程,它将风险因子的变化视为外生的,没有研究风险因子自身变化的概率分布,忽略了这些风险因子自身发生变化的可能性,而将分析集中于金融工具价值随给定风险因子变化而变化的程度。
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考题 下列关于不确定性分析和风险分析的表述,正确的有( )。A.通过风险分析可以求得各风险因素对投资项目影响发生的可能性B.不确定性分析可以分析出部分不确定因素影响发生的概率c.通过敏感性分析可以知道影响项目效益的敏感因素及其敏感程度D.敏感性分析找出的敏感因素可以作为概率分析风险因素的确定依据E.敏感性分析与风险分析的区别在于两者的分析内容不同,但方法具有相同之处

考题 关于几种风险度量方法,下列说法错误的有( )。A.最早的方法是名义值法,即如果起初投资的成本为w,便认为投资风险为w,其可能全部损失B.敏感性方法是将收益标准差作为风险量度C.波动性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失D.VaR可以回答有多大的可能性会产生损失

考题 下列关于敏感性分析与风险分析的联系与区别的正确表述是( )。A.通过敏感性分析找出的敏感因素不能作为风险分析风险因素的确定依据 B.敏感性分析与风险分析的主要区别是两者的分析方法不同,但分析的内容相同C.敏感性分析找出的敏感因素可以作为概率分析风险因素的确定依据D.敏感性分析与风险分析的目的都是要对风险程度作出判断

考题 压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析,敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响,情景分析则是评估所有风险因素变化的整体效应。 ( )

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考题 在风险管理中,()是测量市场因子的每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。A:敏感性分析法B:VaR方法C:名义值法D:波动性方法

考题 关于几种风险度量方法,下列说法错误的有()。A:最早的方法是名义值法,即如果起初投资的成本为w,便认为投资风险为w,其可能会全部损失B:敏感性方法是将收益标准差作为风险量度C:波动性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失D:VaR可以回答有多大的可能性会产生损失

考题 下列关于不确定性分折和风险分析的表述,正确的有 () A.通过风险分析可以求得各风险因素对投资项目影响发生的概率 B.不确定性分析可以分析出部分不确定因素影响发生的概率 C.通过敏感性分析可以知道影响项目效益的敏感因素及其敏感程度 D.敏感性分析找出的敏感因素可以作为概率分析风险因素的确定依据 E.敏感性分析与风险分析的区别在于两者的分析内容不同,但方法具有相同之处

考题 敏感性分析研究的是( )对金融产品或资产组合的影响。A. 多种风险因子的变化 B. 多种风险因子同时发生特定的变化 C. 一些风险因子发生极端的变化 D. 单个风险因子的变化

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考题 传统的敏感性分析采用非线性近似研究风险因子的变化对金融产品价值的影响。( )

考题 关于敏感性分析,以下说法正确的是( )。A.期权价格的敏感性分析依赖于特定的定价模型 B.当风险因子取值发生明显非连续变化时,敏感性分析结果较为准确 C.做分析前应准确识别资产的风险因子 D.期权的希腊字母属于敏感性分析指标

考题 敏感性分析研究的是( )对金融产品或资产组合的影响。A、多种风险因子的变化 B、多种风险因子同时发生特定的变化 C、一些风险因子发生极端的变化 D、单个风险因子的变化

考题 对于较复杂的金融资产组合,敏感性分析具有局限性是因为()。A、风险因子往往不止一个B、风险因子之间具有一定的相关性C、需要引入多维风险测量方法D、传统的敏感性分析只能采用线性近似

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考题 下列关于不确定性分析和风险分析的表述,正确的有( )。A、通过风险分析可以求得各风险因素对投资项目影响发生的可能性B、不确定性分析可以分析出部分不确定因素影响发生的概率C、通过敏感性分析可以知道影响项目效益的敏感因素及其敏感程度D、敏感性分析找出的敏感因素可以作为概率分析风险因素的确定依据E、敏感性分析与风险分析的区别在于两者的分析内容不同,但方法具有相同之处

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