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单选题
敏感性风险分析方法的特点在于将投资风险暴露与风险因子联系起来,关注的是( )的变化。
A
投资风险暴露
B
风险因子
C
投资价值
D
损失可能
参考答案
参考解析
解析:
敏感性风险分析方法的特点在于将投资风险暴露与风险因子联系起来,关注的是投资价值的变化,而非市场风险因子的变化。因此,敏感性分析是一个静态的分析过程,它将风险因子的变化视为外生的,没有研究风险因子自身变化的概率分布,忽略了这些风险因子自身发生变化的可能性,而将分析集中于金融工具价值随给定风险因子变化而变化的程度。
敏感性风险分析方法的特点在于将投资风险暴露与风险因子联系起来,关注的是投资价值的变化,而非市场风险因子的变化。因此,敏感性分析是一个静态的分析过程,它将风险因子的变化视为外生的,没有研究风险因子自身变化的概率分布,忽略了这些风险因子自身发生变化的可能性,而将分析集中于金融工具价值随给定风险因子变化而变化的程度。
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考题
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考题
下列关于不确定性分析和风险分析的表述,正确的有( )。A.通过风险分析可以求得各风险因素对投资项目影响发生的可能性B.不确定性分析可以分析出部分不确定因素影响发生的概率c.通过敏感性分析可以知道影响项目效益的敏感因素及其敏感程度D.敏感性分析找出的敏感因素可以作为概率分析风险因素的确定依据E.敏感性分析与风险分析的区别在于两者的分析内容不同,但方法具有相同之处
考题
关于几种风险度量方法,下列说法错误的有( )。A.最早的方法是名义值法,即如果起初投资的成本为w,便认为投资风险为w,其可能全部损失B.敏感性方法是将收益标准差作为风险量度C.波动性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失D.VaR可以回答有多大的可能性会产生损失
考题
下列关于敏感性分析与风险分析的联系与区别的正确表述是( )。A.通过敏感性分析找出的敏感因素不能作为风险分析风险因素的确定依据 B.敏感性分析与风险分析的主要区别是两者的分析方法不同,但分析的内容相同C.敏感性分析找出的敏感因素可以作为概率分析风险因素的确定依据D.敏感性分析与风险分析的目的都是要对风险程度作出判断
考题
下列有关敏感性分析的说法不正确的是( )。A.敏感性分析属于风险分析B.敏感性分析的作用在于找出最敏感的参数C.敏感性分析可以粗略的预测项目承担的风险D.敏感性分析对投资项目财务评价和国民经济评价同样适用
考题
关于几种风险度量方法,下列说法错误的有()。A:最早的方法是名义值法,即如果起初投资的成本为w,便认为投资风险为w,其可能会全部损失B:敏感性方法是将收益标准差作为风险量度C:波动性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失D:VaR可以回答有多大的可能性会产生损失
考题
下列关于不确定性分折和风险分析的表述,正确的有 ()
A.通过风险分析可以求得各风险因素对投资项目影响发生的概率
B.不确定性分析可以分析出部分不确定因素影响发生的概率
C.通过敏感性分析可以知道影响项目效益的敏感因素及其敏感程度
D.敏感性分析找出的敏感因素可以作为概率分析风险因素的确定依据
E.敏感性分析与风险分析的区别在于两者的分析内容不同,但方法具有相同之处
考题
关于敏感性分析,以下说法正确的是( )。A.期权价格的敏感性分析依赖于特定的定价模型
B.当风险因子取值发生明显非连续变化时,敏感性分析结果较为准确
C.做分析前应准确识别资产的风险因子
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风险计量方法需要达到的目的不包括()A、能构造一个描述投资组合价值变化的概率分布,建立其与各个风险因子的映射B、能识别影响持仓价值的风险因子,并精确描述其未来变化趋势C、能整体描述投资组合价值风险D、能让公司高层领导简单直观地理解
考题
下列关于不确定性分析和风险分析的表述,正确的有( )。A、通过风险分析可以求得各风险因素对投资项目影响发生的可能性B、不确定性分析可以分析出部分不确定因素影响发生的概率C、通过敏感性分析可以知道影响项目效益的敏感因素及其敏感程度D、敏感性分析找出的敏感因素可以作为概率分析风险因素的确定依据E、敏感性分析与风险分析的区别在于两者的分析内容不同,但方法具有相同之处
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Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、Ⅱ、ⅣC
Ⅰ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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