关于几种风险度量方法，下列说法错误的有( )。A．最早的方法是名义值法，即如果起初投资的成本为w，便认为投资风险为w，其可能全部损失B．敏感性方法是将收益标准差作为风险量度C．波动性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失D．VaR可以回答有多大的可能性会产生损失

题目内容（请给出正确答案）

关于几种风险度量方法，下列说法错误的有( )。

A．最早的方法是名义值法，即如果起初投资的成本为w，便认为投资风险为w，其可能全部损失

B．敏感性方法是将收益标准差作为风险量度

C．波动性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失

D．VaR可以回答有多大的可能性会产生损失

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考题下列选项中哪些用来度量投资组合风险的大小？( )A．波动性方法B．名义值方法C．弹性分析D．敏感性分析

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考题度量投资风险的方法中，（）是测量市场因子每个单位的不利变化可能引起的投资组合的损失。A．名义值法B．敏感性法C．波动性法D．VaR法

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考题名义值法对于投资风险的度量具有极强的指导意义。（）A．正确B．错误

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考题下列选项中不属于风险度量方法的是()。A:波动性分析B:敏感性分析C:缺口分析D:名义值方法

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考题关于几种风险度量方法，下列说法错误的有()。A:最早的方法是名义值法，即如果起初投资的成本为w，便认为投资风险为w，其可能会全部损失B:敏感性方法是将收益标准差作为风险量度C:波动性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失D:VaR可以回答有多大的可能性会产生损失

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考题下列选项中哪些不能用来度量投资组合风险的大小？()A:波动性方法B:名义值方法C:弹性分析D:敏感性分析

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考题下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的 B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期 D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

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考题（）可以度量不同市场中的总风险。A.名义值法 B.敏感性分析方法 C.波动性测量 D.VaR方法

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考题风险度量模型是指度量风险的方法，确定合适的企业风险度量模型是建立风险管理策略的需要。下列属于风险度量方法的有（）。A.最大可能损失 B.概率值 C.期望值 D.在险值

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