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单选题
假设某外币资产1天的风险价值VaR在99%的置信区间内为1万美元，则其对应的10天的风险价值VaR最接近于（  ）。
A

9.9万美元

B

3.33万美元

C

10万美元

D

3.16万美元

参考答案

参考解析
解析：
更多 “单选题假设某外币资产1天的风险价值VaR在99%的置信区间内为1万美元，则其对应的10天的风险价值VaR最接近于（ ）。A 9.9万美元B 3.33万美元C 10万美元D 3.16万美元” 相关考题
考题 下列关于汇率风险计算方法的VaR计算法的描述中，正确的有（ ）。A.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元B.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元C.计算VaR的模型包括历史模拟法、方差－协方差法、蒙特卡罗模拟法D.VaR模型不能反映置信水平100%的最大损失
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考题 下列关于VAR的说法，不正确的是( )。A．均值VAR是以均值作为基准来测度风险B．均值VAR度量的是资产价值的平均损失C．零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
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考题 下列关于VAR的说法，正确的有( )。A．均值VAR度量的是资产价值的相对损失B．均值VAR度量的是资产价值的绝对损失C．零值VAR度量的是资产价值的相对损失D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失E．VAR只用做市场风险计量与监控
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考题 假设某一资产组合的月VaR为1 000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为( )。A．1000美元B．282.84万美元C．3464.1万美元D．12000美元
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考题 持有期为1天，置信水平为99%，风险价值为1万美元，则表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能会超过1万美元。( )A．正确B．错误
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考题 假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为( )。A．1000万美元B．282.84万美元C．3464.1万美元D．12000万美元
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考题 假设某外币资产1天的风险价值VaR在99％的置信区间内为1万美元，则其对应的10天风险价值VaR最接近于（　　）万美元。A. 9.9 B. 3.3 C. 10 D. 3.16
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考题 某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（　　）。A. 增加 B. 保持不变 C. 无法判断 D. 减小
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考题 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99％置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（　　）。A. 4.0×VaR B. 4.5×VaR C. 3.0×VaR D. 3.5×VaR
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考题 下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的 B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期 D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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考题 假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（??）。A. 等于631万美元 B. 大于631万美元 C. 小于631万美元 D. 小于473万美元
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考题 图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（ ）。 A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-a％ B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是a％ C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是a％ D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-a％
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考题 假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（　　）万美元。A.1000 B.282.8 C.3464.1 D.12000
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考题 图8—1是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（　　）。 图8—1资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α％ B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α％ C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是α％ D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-α％
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考题 市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
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考题 均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。A、在险价值（VAR）B、方差C、均值D、绝对离差
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考题 某基金测算出A证券组合的风险价值（VaR）要大于B证券组合的风险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。A、事后指标B、事中指标C、全过程指标D、事前指标
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考题 下列关于VaR的说法中，正确的是（）。A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失
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考题 计算风险价值（VaR）的基本方法包括（）、（）、（）。
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考题 关于VaR的说法错误的是（）。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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考题 多选题下列说法正确的有（ ）。A均值VaR度量的是资产价值的相对损失B均值VaR度量的是资产价值的绝对损失C零值VaR度量的是资产价值的相对损失D零值VaR度量的是资产价值的绝对损失EVaR常用来衡量商业银行资产的信用风险
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考题 多选题在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断（）A该银行的资产组合在未来的100天中，可能有1天的损失会超过1万美元B该银行的资产组合在未来的100天中，可能有99天的损失会超过1万美元C在未来的1天中，有99％的可能其损失不会超过1万美元D在未来的1天中，有99％的可能其损失会超过1万美元E在未来的1天中，有1％的可能其损失不会超过1万美元
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考题 单选题某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99%，则该银行交易账户的风险价值将（ ）。A 增加B 保持不变C 无法判断D 减小
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考题 判断题市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。A 对B 错
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考题 单选题某基金测算出A证券组合的风险价值（VaR）要大于B证券组合的风险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。A 事后指标B 事中指标C 全过程指标D 事前指标
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考题 单选题关于VaR的说法错误的是（）。A 均值VaR是以均值为基准测度风险的B 零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C VaR的计算涉及置信水平与持有期D 计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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考题 判断题某交易台在1天，99%置信区间下的风险值为300万美元，则概率（1天损失$300万美元）＝99％。（）A 对B 错
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