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单选题
风险价值（VaR）指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是（ ）。Ⅰ．有利于衡量整个贷款组合的风险Ⅱ．可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况Ⅲ．可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量Ⅳ．是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标
A
Ⅰ、Ⅱ
B
Ⅱ、Ⅲ
C
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案
参考解析
解析：
VaR值考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应，对未来损失风险进行事前预测，具有传统计量方法不具备的特性和优势，已经成为监管部门和业界计量监控市场风险的主要手段。风险价值的优势具体在于：①有利于衡量整个贷款组合的风险；②可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况；③可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量；④是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标。
VaR值考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应，对未来损失风险进行事前预测，具有传统计量方法不具备的特性和优势，已经成为监管部门和业界计量监控市场风险的主要手段。风险价值的优势具体在于：①有利于衡量整个贷款组合的风险；②可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况；③可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量；④是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标。
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考题
风险价值(VAR)指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是( )。A．有利于衡量整个贷款组合的风险B．可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况C．可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量D．是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标E．只能用来计量市场风险，而不能计量其他类别的风险
考题
贝塔系数是反映资产组合相对于平均风险资产变动程度的指标，它可以衡量( )。A．资产组合的市场风险B．资产组合的特有风险C．资产组合的非系统性风险D．资产组合与整个市场平均风险的反向关系
考题
风险价值(VAR)指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是( )。A．有利于衡量整个贷款组合的风险B．可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况C．可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量D．是一种可以对各种类另0的风险进行综合统一反映的指标E．只能用来计量市场风险．而不能计量其他类别的风险
考题
在险价值（VA）指标相对于其它衡量风险的指标来说，具有的优势是：（ ）A．有利于衡量整个贷款组合的风险B．可以衡量一定时期长度内投资组合所面临的风险状况C．可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量D．是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标E．只能用来计量市场风险，而不能计量其他类别的风险
考题
有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（ ）。A．该指标衡量了商业银行风险变化的程度B．该指标是一个动态指标C．该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D．该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
考题
风险价值(VaR)指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是（ ）。
Ⅰ有利于衡量整个贷款组合的风险
Ⅱ可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况
Ⅲ可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量
Ⅳ是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
风险价值指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是（ ）。
A.有利于衡量整个贷款组合的风险
B.可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况
C.可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量
D.是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标
E.只能用来计量市场风险，而不能计量其他类别的风险
考题
以下关于事前风险与事后风险的说法不正确的是（）。A、事前指标通常用来衡量预测目前组合在将来的表现和风险情况。B、事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况。C、VaR是一个事前风险指标D、VaR是一个事后风险指标
考题
关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）。A、风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失B、风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度C、风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失
考题
风险价值法（VaR）在保险资金运用的风险管理中具有重要作用，以下有关说法错误的是（）。A、可以简单明了地表示市场风险的大小，单位是美元或其他货币，没有任何技术色彩B、风险价值法可以事前计算并预测风险C、只能计算单个金融工具的风险，而无法计算由多个金融工具组成的投资组合风险D、VaR衡量的主要是市场风险，无法衡量信用风险
考题
在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。A、β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险B、β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险C、β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险D、β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险E、β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险
考题
下列关于β系数的说法，正确的有（）。A、β系数是一种用来测定一种股票的收益受整个股票市场（市场投资组合）收益变化影响程度的指标B、它可以衡量出个别股票的市场风险（或称系统风险）C、它可以衡量出公司的特有风险D、对于证券投资市场而言，可以通过计算β系数来估测投资风险E、对于证券投资市场而言，可以通过计算β系数来衡量投资收益
考题
单选题下列关于经济资本回报率（RAROC）指标的说法错误的是（）。A
将未来可预计的风险损失量化为当期成本，衡量经风险调整后的收益率B
考虑为预期损失做出资本储备C
衡量了资本的使用效率，使银行的收益与所承担的风险挂钩D
商业银行普遍采用的一种新型的以风险为基础的价值创造能力考察指标
考题
单选题以下关于风险的说法不正确的是（）。A
风险管理的基础工作是测量风险B
选择合适的风险测量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础C
风险指标可以分为事前与事后两类D
事后指标通常用来衡量预测目前组合在将来的表现和风险情况
考题
多选题在商业银行市场风险管理中，风险价值（VaR）方法能够（ ）。A衡量投资组合遭受的最小损失B比较不同交易部门和交易产品的风险状况C用来计量市场风险的监管资本D衡量投资组合的整体风险E对面临的所有风险进行计量
考题
单选题以下有关风险指标的说法错误的是（ ）。A
事前指标通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况B
风险指标可以分为事前指标和事后指标C
不论是事前风险还是事后风险都可以用多个指标进行衡量D
基金事后风险指标使用最新持仓数据计算
考题
多选题在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是()。Aβ值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险Bβ值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险Cβ值衡量系统风险，标准差衡量整体风险Dβ值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险Eβ值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险
考题
单选题关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）。A
风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失B
风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度C
风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失
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