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判断题
协整检验中,若残差序列是平稳的,则表明两组时间序列之间存在协整关系。( )
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析:
协整检验通常采用的是E-G两步法,其基本原理为:设xt,yt满足xt~I(1),yt~I(1),协整模型:yt=α0+α1xt+ut,通过普通最小二乘法估计,得到α0和α1的估计量α0和α1,及残差序列{ut}:ut=yt-α0-α1xt。若残差序列{ut}是平稳的,则表明该两组时间序列{xt}和{yt}之间存在协整关系。
协整检验通常采用的是E-G两步法,其基本原理为:设xt,yt满足xt~I(1),yt~I(1),协整模型:yt=α0+α1xt+ut,通过普通最小二乘法估计,得到α0和α1的估计量α0和α1,及残差序列{ut}:ut=yt-α0-α1xt。若残差序列{ut}是平稳的,则表明该两组时间序列{xt}和{yt}之间存在协整关系。
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考题
再分别对X和Y序列作1阶差分得△x和△y序列,对其进行平稳性检验,检验结果如表3-5和表3-6所示,从中可以看出( )。
A.1阶差分后的x和y序列在10%的显著性水平均为平稳性时间序列
B.x和y序列均为1阶单整序列
C.1阶差分后的x和y序列在1%的显著性水平均为平稳性时间序列
D.x和y序列均为0阶单整序列
考题
将取对数后的人均食品支出(y)作为被解释变量,对数化后的人均年生活费收入(x)
OLS回归得到的残差序列命名为新序列et,对et进行单位根检验,其检验输出结果如表3-11所示。说明对数化后的实际人均年食品支出y和实际人均年生活费收入x之间( )。
A.存在格兰杰因果关系
B.不存在格兰杰因果关系
C.存在协整关系
D.不存在协整关系
考题
有关EG检验的说法正确的是()。A、拒绝零假设说明被检验变量之间存在协整关系B、接受零假设说明被检验变量之间存在协整关系C、拒绝零假设说明被检验变量之间不存在协整关系D、接受零假设说明被检验变量之间不存在协整关系,但可以建立ECM模型
考题
判断题协整指的是多个非平稳性时间序列的某种线性组合是平稳的。( )A
对B
错
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