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判断题
协整检验中,若残差序列是平稳的,则表明两组时间序列之间存在协整关系。(  )
A

B


参考答案

参考解析
解析:
协整检验通常采用的是E-G两步法,其基本原理为:设xt,yt满足xt~I(1),yt~I(1),协整模型:yt=α0+α1xt+ut,通过普通最小二乘法估计,得到α0和α1的估计量α()0α()1,及残差序列{u()t}:u()t=ytα()0α()1xt。若残差序列{u()t}是平稳的,则表明该两组时间序列{xt}和{yt}之间存在协整关系。
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考题 Engle和Granger于1987年提出了协整的概念,并用它来描述变量序列之间的短期线性均衡关系,给出了协整系统的表现形式。( )

考题 JJ检验一般用于( )。A.平稳时间序列的检验 B.非平稳时间序列的检验 C.多变量协整关系的检验 D.单变量协整关系的检验

考题 时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化。即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变,称为( )。 A、平稳时间序列 B、非平稳时间序列 C、单整序列 D、协整序列

考题 平稳时间序列也称一阶单整序列。( )

考题 时间序列分析中常用的检验有( )。A.协整检验 B.单位根检验 C.DW检验 D.格兰杰因果检验

考题 协整指的是多个非平衡性时间序列的某种线性组合是平稳的。( )

考题 若非平稳序列{yt},通过d次差分成为一个平稳序列,而这个序列的d-1次差分序列是不平稳的,则称该序列{yt}为d阶单整序列。( ) A: 正确 B: 错误

考题 协整指的是多个非平稳性时间序列的某种线性组合是平稳的。( )

考题 若非平稳序列{y t },通过 d 次差分成为一个平稳序列,而这个序列的 d-1次差分序列是不平稳的,则称该序列{y t }为 d 阶单整序列。

考题 再分别对X和Y序列作1阶差分得△x和△y序列,对其进行平稳性检验,检验结果如表3-5和表3-6所示,从中可以看出(  )。 A.1阶差分后的x和y序列在10%的显著性水平均为平稳性时间序列 B.x和y序列均为1阶单整序列 C.1阶差分后的x和y序列在1%的显著性水平均为平稳性时间序列 D.x和y序列均为0阶单整序列

考题 误差修正模型基本思想是,若变量间存在协整关系,则表明这些变量间存在着短期均衡关系,而这种短期均衡关系是在长期波动过程中的不断调整下得以实现的。( )

考题 时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化,即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变,称为( )。A.平稳时间序列 B.非平稳时间序列 C.单整序列 D.协整序列

考题 将取对数后的人均食品支出(y)作为被解释变量,对数化后的人均年生活费收入(x) OLS回归得到的残差序列命名为新序列et,对et进行单位根检验,其检验输出结果如表3-11所示。说明对数化后的实际人均年食品支出y和实际人均年生活费收入x之间(  )。 A.存在格兰杰因果关系 B.不存在格兰杰因果关系 C.存在协整关系 D.不存在协整关系

考题 若非平稳序列{yt},通过d次差分成为一个平稳序列,而这个序列的d-1次差分序列是不平稳的,则称该序列{yt}为d阶单整序列。( )

考题 时间序列分析中常用的检验有( )。A、协整检验 B、单位根检验 C、DW检验 D、格兰杰因果检验

考题 如果两个变量都是一阶单整的,则()。A、这两个变量一定存在协整关系B、这两个变量一定不存在协整关系C、相应的误差修正模型一定成立D、是否存在协整关系,还需对误差项进行检验

考题 如果同阶单整的线性组合是平稳时间序列,则这些变量之间的关系是()。A、虚假回归关系B、协整关系C、短期均衡关系D、短期非均衡关系

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考题 判断题任何一组相互协整的时间序列变量都存在误差修正机制。(  )A 对B 错

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考题 多选题时间序列分析中常用的检验有(  )。A协整检验B单位根检验CF检验D格兰杰因果检验

考题 判断题平稳时间序列也称一阶单整序列。(  )A 对B 错

考题 判断题协整指的是多个非平稳性时间序列的某种线性组合是平稳的。(  )A 对B 错