网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
单选题
套利定价理论不同于单因素CAPM模型,是因为套利定价理论()
A
更注重市场风险。
B
减小了分散化的重要性。
C
承认多种非系统风险因素。
D
承认多种系统风险因素。
参考答案
参考解析
解析:
暂无解析
更多 “单选题套利定价理论不同于单因素CAPM模型,是因为套利定价理论()A 更注重市场风险。B 减小了分散化的重要性。C 承认多种非系统风险因素。D 承认多种系统风险因素。” 相关考题
考题
关于套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,下列说法正确的是()。
Ⅰ.套利定价理论增大了结论的实用性
Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释
Ⅲ.套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期
Ⅳ.β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
考题
关于套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,下列说法正确的有( )。
①套利定价理论增大了结论的适用性
②在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释
③套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期
④β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源A.①②③④
B.②③
C.①②④
D.①③④
考题
套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,下列说法正确的是( )。
Ⅰ.套利定价理论增大了结论的适用性
Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释
Ⅲ.套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期
Ⅳ.在资本资产定价模型中,β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
考题
下列是套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,其中说法正确的是()。
Ⅰ.套利定价理论增大了结论的适用性
Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释
Ⅲ.套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期
Ⅳ.在资本资产定价模型中,β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题威廉姆斯提出的( )在投资分析理论中具有重要地位,至今仍然广泛应用。A
股利贴现模型(DDM)B
资本资产定价模型(CAPM)C
套利定价模型(APT)D
单因素模型(市场模型)
考题
单选题CAPM指的是( )。A
资产定价模型B
均值一方差模型C
套利定价理论D
期权定价模型
热门标签
最新试卷