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单选题
假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成，如下表所示，则该资产组合一年期的预期损失为（ ）万元。 AB贷款风险暴露3000万元2000万元客户违约概率1%2%贷款违约回收率60%40%
A
4
B
15
C
36
D
28
参考答案
参考解析
解析：
更多 “单选题假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成，如下表所示，则该资产组合一年期的预期损失为（ ）万元。 AB贷款风险暴露3000万元2000万元客户违约概率1%2%贷款违约回收率60%40%A 4B 15C 36D 28” 相关考题
考题
根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。A．0.09B．0.08C．O．07D．0.06
考题
根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。A．0.09B．0.08C．0.07D．0.06
考题
根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，8=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。 A．0.09 B．0.08 C．0.07 D．0.06
考题
下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有( )。A．是指信用风险损失分布的数学期望B．代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失C．是商业银行没有预计到的损失D．代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失E．预期损失率：预期损失/资产风险敞口
考题
某商业银行资产组合的收益为200万元，所对应的税率为20%，资本预期收益率为30%，为了覆盖该资产组合可能产生的损失，商业银行为该组合配置的经济资本为30万元，则该资产组合的经济增加值为( )万元。A．155B．173C．151D．39
考题
下列是关于贷款的转让步骤，则正确顺序是( )。①挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中；②办理贷款转让手续；③对资产组合进行评估；④签署转让协议；⑤双方协商(或投标)确定购买价格；⑥为投资者提供资产组合的详细信息。A．①②③④⑤⑥B．⑥③⑤②④①C．①②⑤③⑥④D．①③⑥⑤④②
考题
已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿、4亿、5亿、3亿、1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02、0.03、0.05、0.1、0.1，假设商业银行的总体经济资本为30亿，则根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为( )。A．4亿B．8亿C．10亿D．6亿
考题
下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有( )A．是指信用风险损失分布的数学期望B．代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失C．是商业银行没有预计到的损失D．代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失E．预期损失率一预期损失／资产风险敞口
考题
下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的有（ ）。
Ⅰ 是指没有预计到的损失
Ⅱ 代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
Ⅲ 预期损失率=预期损失／资产风险敞口
Ⅳ 代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅲ、Ⅳ
考题
下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的有（ ）。
Ⅰ是指没有预计到的损失
Ⅱ代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
Ⅲ预期损失率=预期损失／资产风险敞口
Ⅳ代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失A、Ⅰ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅲ、Ⅳ
考题
假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差 （ ）A.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
B.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0．5的资产组合Z
C.卖出50％资产组合A，持有现金
D.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0．8的资产组合X
考题
甲银行与乙银行签订一笔贷款转让协议，由甲银行将其本金为1 000万元、年利率为10%、贷款期限为9年的组合贷款出售给乙银行，售价为990万元。双方约定，由甲银行为该笔贷款提供担保，担保金额为300万元，实际贷款损失超过担保金额的部分由乙银行承担。转移日，该笔贷款（包括担保）的公允价值为1 000万元，其中，担保的公允价值为100万元。甲银行没有保留对该笔贷款的管理服务权。
由于甲银行既没有转移也没有保留该笔组合贷款所有权上几乎所有的风险和报酬，而且假设该贷款没有市场，乙银行不具备出售该笔贷款的实际能力，导致甲银行保留了对该笔贷款的控制，所以应当按照甲银行继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。
考题
假设A资产和B资产在不同经济状态下可能的收益率以及各种经济状态出现的概率如下表所示
A资产和B资产形成一个资产组合，A资产和B资产的投资比重各为50%。A、B资产收益率的相关系数为－1。 要求：
（1）计算资产组合的预期收益率；
（2）计算A资产和B资产收益率的标准差；
（3）计算资产组合的方差和标准差。
考题
商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则组合中的( )。A.负债和组合的相关性也越大
B.资产和组合的相关性也越小
C.负债和组合的相关性也越小
D.资产和组合的相关性也越大
考题
商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则组合中的（）。A:负债和组合的相关性也越大
B:资产和组合的相关性也越小
C:负债和组合的相关性也越小
D:资产和组合的相关性也越大
考题
假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（见下表），则该资产组合一年期的预期损失为()万元。
A
B
贷款金额
3000万元
2000万元
客户违约概率
1%
2%
贷款违约回收率
60%
40%
A:28B:15C:36D:4
考题
下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有（ ）A、是指信用风险损失分布的数学期望B、代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失C、是商业银行没有预计到的损失D、代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失E、预期损失率=预期损失/资产风险敞口
考题
下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（）。A、贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性B、贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总C、风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险D、贷款资产可以过于集中E、商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响
考题
单选题假定某商业银行资产组合的收益为100万元，所对应的税率为25%，资本预期收益率为10%，为了覆盖该资产组合可能产生的损失，商业银行为该组合配置的经济资本为20万元，则该资产组合的经济增加值为（ ）万元。A
68B
73C
75D
82
考题
单选题假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2％和4％，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60％，BBB级债券回收率为40％，那么该信用组合一年内预期信用损失为（）元。A
880000B
923000C
742000D
672000
考题
多选题关于信用风险预期损失，下列表述正确的有（ ）。A是指信用风险损失分布的数学期望B代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失C是商业银行没有预计到的损失D代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失E预期损失率=预期损失／资产风险敞口
考题
单选题采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（）。A
信贷资产组合潜在损失的分布B
信贷资产组合价值的分布C
不同信贷资产组合的风险特征D
信贷资产组合的组成成分
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