网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
单选题
下列组合属于最小方差组合的是（）。
A
期望收益8％，标准差12％
B
期望收益8％，标准差14％
C
期望收益8％，标准差16％
D
期望收益8％，标准差18％
参考答案
参考解析
解析：
在所有期望收益相同的组合中，只有A的方差最小。
更多 “单选题下列组合属于最小方差组合的是（）。A 期望收益8％，标准差12％B 期望收益8％，标准差14％C 期望收益8％，标准差16％D 期望收益8％，标准差18％” 相关考题
考题
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的期望收益为（ ）。A．16.8%B．17.5%C．18.8%D．19%
考题
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券8的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券8的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（ ）。 A．3.8% B.7.4% C.5.9% D.6.2%
考题
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%，证券8的标准差为30%、期望收益率为l2%。以下说法正确的有（ ）。 A．最小方差证券组合为40%×A+60%×B B．最小方差证券组合为36%×A+64%×B C．最小方差证券组合的方差为0.0576 D．最小方差证券组合的方差为0
考题
根据马柯威茨的证券组合理论，下列选项中投资者将不会选择（ ）组合作为投资对象。A.期望收益率18%、标准差32%B.期望收益率12%、标准差16%C.期望收益率11%、标准差20%D.期望收益率8%、标准差11%
考题
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券8的期望收益率为20%，标准差为8%，如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，证券组合的标准差为（ ）。A．3.8%B．7.4%C．5.9%D．6.2%
考题
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%。证券8的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（ ）。A．3.8%B．7.4%C．5.9%D．6.2%
考题
已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表7-8所示。{图}那么，()。A:组合P的期望收益介于7.0%～7.5%之间
B:组合P的标准差介于5%～6%之间
C:组合P的期望收益介于5.O%～5.5%之间
D:组合P的标准差介于2%～3%之间
考题
有效证券组合的特征包括（ ）。
Ⅰ.在方差（从而给定了标准差）水平相同的组合中，其风险收益率是最高的
Ⅱ.在方差（从而给定了标准差）水平相同的组合中，其期望收益率是最高的
Ⅲ.在期望收益率水平相同的组合中，其方差（从而标准差）是最大的
Ⅳ.在期望收益率水平相同的组合中，其方差（从而标准差）是最小的A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅳ
考题
对于完全相关的证券组合A和证券B来说，A的期望收益率和标准差分别为16%和6%，B的期望收益率和标准差分别为20%和8%。则当证券组合A和B的比例分别为30%和70%时，该证券组合的期望收益该是（ ）。
A、16.8%
B、17.5%
C、18.8%
D、19%
考题
相对而言，投资者将木会选择（ ）组合作为投资对象。
A.期望收益率18%、标准差32% B.期望收益率12%、标准差16% C.期望收益率11%、标准差20% D.期望收益率8%、标准差11%
考题
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，证券组合的标准差为()。A:3.8%
B:7.4%
C:5.9%
D:6.2%
考题
考虑两种完全负相关的风险资产A和B，A的期望收益率为10%，标准差为16%，B的期望收益率为8%，标准差为12%，A和B在最小方差组合中的权重分别为（ ）。A.0.24；0.76
B.0.43；0.57
C.0.50；0.50
D.0.57；0.43
考题
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为16%，证券B的标准差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为“50%A+50%B”，则下列叙述正确的有()。A:证券组合P为最小方差证券组合B:最小方差证券组合为“64%A+36%B”C:最小方差证券组合为“36%A+64%B”D:最小方差证券组合的方差为5.76%
考题
相对而言，投资者将不会选择( )组合作为投资对象。A: 期望收益率18%、标准差20%
B: 期望收益率11%、标准差16%
C: 期望收益率11%、标准差20%
D: 期望收益率10%、标准差8%
考题
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%.股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少？（）A、0.24，0.76B、0.50，0.50C、0.57，0.43D、0.43，0.57E、0.76，0.24
考题
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。则证券组合的期望收益为（）。A、16.8%B、17.5%C、18.8%D、19%
考题
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%，证券B的标准差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（）。A、最小方差证券组合为40%×A+60%×BB、最小方差证券组合为36%×A+64%×BC、最小方差证券组合的方差为0.0576D、最小方差证券组合的方差为0
考题
单选题考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%.股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少？（）A
0.24，0.76B
0.50，0.50C
0.57，0.43D
0.43，0.57E
0.76，0.24
考题
单选题下列组合不属于有效组合的是（）。A
期望收益8％，标准差16％B
期望收益10％，标准差21％C
期望收益9％，标准差24％D
期望收益11％，标准差30％
热门标签
最新试卷