网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P，A和B两种股票在股票投资组织P中的投资比例相同，并且这两个股票的收益率的方差相等，那么当股票A和股票B之间的相关系数（）。
A:等于0时，投资组合P的方差最大
B:发生变化时，投资组合P的系统风险也将发生变化
C:等于-1时，投资组合P的方差最大
D:等于1时，投资组合P的包风险就等于股票A的总风险
B:发生变化时，投资组合P的系统风险也将发生变化
C:等于-1时，投资组合P的方差最大
D:等于1时，投资组合P的包风险就等于股票A的总风险
参考答案
参考解析
解析：投资组合的方差：
，式中pAB一一相关系数；σAσBρAB——协方差，记为COV（A,B)。由公式可知，投资组合的P的系统风险与组合证券之间的相关系数密切相关当其他条件不变时，投资组合的系统风险会随着相关系数的变化而变化。有题干可知，证券A和B的比例XA、XB各为1/2，且方差都为σA，代入公式，得：相差系数为-1时，投资组合方差为0;相关系数为0时，组合方差为1/2σA;相关系数为1时，组合方差为σA。
，式中pAB一一相关系数；σAσBρAB——协方差，记为COV（A,B)。由公式可知，投资组合的P的系统风险与组合证券之间的相关系数密切相关当其他条件不变时，投资组合的系统风险会随着相关系数的变化而变化。有题干可知，证券A和B的比例XA、XB各为1/2，且方差都为σA，代入公式，得：相差系数为-1时，投资组合方差为0;相关系数为0时，组合方差为1/2σA;相关系数为1时，组合方差为σA。
更多 “设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P，A和B两种股票在股票投资组织P中的投资比例相同，并且这两个股票的收益率的方差相等，那么当股票A和股票B之间的相关系数（）。A:等于0时，投资组合P的方差最大B:发生变化时，投资组合P的系统风险也将发生变化C:等于-1时，投资组合P的方差最大D:等于1时，投资组合P的包风险就等于股票A的总风险” 相关考题
考题
下列关于股票投资风格指数的说法有误的是（ ）。 A．股票投资风格指数可以使基金经理更清楚地了解某类股票在一定时期内的走向 B．股票投资风格指数就是对股票投资风格进行业绩评价的指数 C．股票投资风格指数是评价投资管理人业绩的标准 D．股票投资风格指数为精确地评估投资经理管理由增长类股票和能源类股票组成的投资组合的业绩提供了一个标准
考题
下表给出了四种状况下，“成熟股”和“成长股”两项资产相应可能的收益率和发生的概率，假设对两种股票的投资额相同要求：（1）计算两种股票的期望收益率。（2）计算两种股票各自的标准差。（3）计算两种股票之间的相关系数。（4）计算两种股票的投资组合收益率（5）计算两种股票的投资组合标准差。
考题
A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示： 发生概率 A的投资收益率 (%) B的投资收益率 (%) 0.2 40 30 0.5 10 10 0.3 -8 5已知二者之间的相关系数为0.6，资产组合中A、B两种股票的投资比例分别为40%和60%。要求(计算结果保留两位小数)：(1)计算两种股票的期望收益率；(2)计算两种股票收益率的标准差；(3)计算两种股票收益率的协方差；(4)假设无风险收益率为8%，与B股票风险偏好基本相同的c股票的投资收益率为12%，其收益率的标准离差率为20%，计算B股票的风险价值系数；(5)计算资产组合的期望收益率；(6)计算资产组合收益率的标准差。
考题
已知A股票的预期收益率为10%，收益率的标准差为7%，B股票的预期收益率为15%，收益率的方差为6%，A、B两种股票的投资股数比例为3：2，投资时每股价格比例为4：3，不考虑交易费用。两种股票收益率之间的相关系数为0.8。要求：(1)假设无风险收益率为4%，A股票风险价值系数为0.2，计算A股票的风险收益率与必要收益率；(2)计算两种股票的资产组合的预期收益率；(3)计算两种股票的资产组合收益率的方差。
考题
共用题干
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%根据以上资料，回答下列问题：下列说法中，正确的是()。A:甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险B:乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险C:丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险D:甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险
考题
某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。
单个证券的预期收益率水平应取决于其与市场组合的()查看材料A.协方差
B.方差
C.平方差
D.立方差
考题
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。
下列说法中，正确的是( )。A、甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
B、乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
C、丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
D、甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险
考题
设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P，A和B两种股票收益率的方差相等，那么当股票A和股票B之间的相关系数（ ）时，投资组合P的系统风险也将发生变化
①发生变化时，投资组合P的方差最小
②等于﹣1时，投资组合P的方差最大
③等于0时，投资组合P的总风险就等于股票A的总风险
④等于1时，投资组合p的方差最大A.③④
B.①④
C.②④
D.①③
考题
假设A股票收益率的概率分布情况如下：
B股票的预期收益率为14%，标准差为16%，若A、B股票投资的价值比例为3∶2。
（1）计算A股票的预期收益率、方差和标准差；
（2）计算AB股票组合的预期收益率；
（3）如果两种股票的相关系数是0.5，计算该组合预期收益率的标准差；
（4）如果两种股票的相关系数是1，计算该组合预期收益率的标准差。
考题
已知A股票的预期收益率为10%，收益率的标准差为7%，B股票的预期收益率为15%，收益率的方差为6%，AB两种股票的投资股数比例为3:2,投资时每股价格比例为4:3，不考虑交易费用。两种股票收益率之间的相关系数为0.8，则两种股票的资产组合的预期收益率是（ ）。A.35%
B.11.67%
C.12.35%
D.9.67%
考题
甲投资者在证券市场上进行投资，其购入A股票和B股票组成投资组合，以下说法中，正确的有（ ）。
A. 此证券资产组合的预期收益率等于两种证券预期收益率的简单平均数
B. 如果A股票和B股票的相关系数为1，则它们收益率变化方向和变化幅度完全相同
C. 如果A股票和B股票的相关系数为0，则投资组合没有风险
D. 如果A股票和B股票的相关系数为－1，则可以完全分散风险，甲投资者不承担任何风险
E. 此组合的贝塔系数等于A股票和B股票的贝塔系数的加权平均数
考题
某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%，无风险收益率为4%。甲种投资组合的β系数是( )。
A.0.75
B.0.85
C.1.00
D.1.50
考题
已知A、B两种股票的收益率分布情况如表10-1所示，要求： （1）试比较这两种股票的风险大小； （2）设股票A、B构成一个证券组合，并且已知ωA=1/4，ωB=3/4，ρAB=0.6 试计算该证券组合的期望收益率、方差和标准差。
考题
以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）A、股票投资组合中的股票种类越多，风险越大B、若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险C、若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险D、假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险
考题
某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。
要求：比较甲乙两种投资组合的β系数，评价它们的投资风险大小。
考题
某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。
要求：根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小。
考题
多选题以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）A股票投资组合中的股票种类越多，风险越大B若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险C若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险D假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险
考题
单选题关于股票型基金的投资组合构建，以下说法错误的是（）。A
基金股票投资组合构建通常有自上而下和自下而上两种策略B
基金行业与风格受基金合同约束C
基金股票投资范围、目标、投资比例都由基金合同约定D
基金个股选择与投资比例不受约束
考题
单选题对于一个股票投资组合而言，其方差（）。A
等于组合中风险最大的股票的方差B
有可能小于组合中风险最小的股票的方差C
一定大于等于组合中风险最小的股票的方差D
等于组合中各个股票方差的算数平均数
热门标签
最新试卷