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单选题
若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。
A
0.03%；0.03%
B
0.02%；0.04%
C
0.02%；0.03%
D
0.03%；0.04%
参考答案
参考解析
解析：
更多 “单选题若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A 0.03%；0.03%B 0.02%；0.04%C 0.02%；0.03%D 0.03%；0.04%” 相关考题
考题
某一年期零息债券的年收益率为17.8%，假设由于债权人违约后的债权回收率为20%，若一年期无风险年收益率为5%，则根据风险中性定价模型得到上述债权在一年内的违约概率为（ ）。A．0.04B．0.10C．0.14D．0.20
考题
若借款人甲、乙内部评级l年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为（ ）。A．0.02%，0.04%B．0.03%，0.03%C．0.02%，0.03%D．0.03%，0.04%
考题
若借款人甲、乙内部评级两年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为( )。A．0.04%.和0.04%.B．0.03%.和0.03%.C．0.02%.和0.02%.D．0.03%.和0.04%.
考题
若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%。则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为( )。A．0.02%、0.04%B．0.03%、0.03%C．0.02%、0.03%D．0.03%、0.04%
考题
某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出B．级借款人的违约概率是20%，在年初商业银行贷款客户中有100个B．级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B．级借款人的违约频率是：（ ）。A．20%B．19%C．25%D．30%
考题
若借款人甲、乙内部评级1年期违约率分别为0.002%和0.04%。则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分布为（ ）A．0.02%、0.04%B．0.03%、0.03%C．0.02%、0.03%D．0.03%、0.04%
考题
若借款入甲、乙内部评级两年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为（ ）。A．0.04%和0.04%B．0.03%和0.03%C．0.02%和0.02%D．0.03%和0.04%
考题
某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出8级借款人的违约概率是20%，在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B级借款人的违约频率是（ ）。A．20%B．19%C．25%D．30%
考题
若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0．02％和0．04％，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）。A.0．03％，0．03％
B.0．02％，0．04％
C.0．02％，0．03％
D.0．03％，0．04％
考题
根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7％
B.7．2％
C.7．8％
D.8％
考题
某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出B级借款人的违约概率是20％，在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B级借款人的违约频率是（ ）。
A.20％
B.19％
C.25％
D.30％
考题
右室室壁激动和左室室壁激动时间分别为（）A、0.01～0.02秒，0.02～0.04秒B、0.01～0.02秒，0.02～0.05秒C、0.01～0.04秒，0.02～0.06秒D、0.01～0.05秒，0.02～0.04秒E、0.01～O.15秒，0.02～0.04秒
考题
若借款人甲、乙内部评级1年期的违约概率分别为0.02％和0.04％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为（）。A、 0.02％，0.04％B、 0.03％，0.03％C、 0.02％，0.03％D、 0.03％，0.04％
考题
右室室壁激动和左室室壁激动时间分别为（）A、0.01～0.02秒，0.02～0.05秒B、0.01～0.02秒，0.02～0.05秒C、0.01～0.04秒，0.02～0.06秒D、0.01～0.05秒，0.02～0.04秒E、0.01～O.15秒，0.02～0.04秒
考题
假定某借款人半年期的违约概率为0.01%，一年期的违约概率为0.02%，按照《巴塞尔新资本协议》的具体规定，该借款人的违约概率为（）A、0.01%B、0.02%C、0.03%D、0.05%
考题
若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02％和0.04％，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）。A、0.03％，0.03％B、0.02％，0.04％C、0.02％，0.03％D、0.03％，0.04％
考题
单选题若借款人甲、乙内部评级重年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义二者的违约概率分别为（ ）。A
0.04%和0.04%B
0.03%和0.03%C
0.02%和0.02%D
0.03%和0.04%
考题
单选题右室室壁激动和左室室壁激动时间分别为（）A
0.01～0.02秒，0.02～0.04秒B
0.01～0.02秒，0.02～0.05秒C
0.01～0.04秒，0.02～0.06秒D
0.01～0.05秒，0.02～0.04秒E
0.01～O.15秒，0.02～0.04秒
考题
单选题若借款人甲、乙内部评级1年期的违约概率分别为0.02％和0.04％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为（）。A
0.02％，0.04％B
0.03％，0.03％C
0.02％，0.03％D
0.03％，0.04％
考题
单选题假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为（）。A
0.05%B
0.04%C
0.03%D
0.02%
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