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单选题
假设上证综指在接下来的1秒钟内必然上涨或者下跌,上涨的概率为80%,下跌的概率为20%,如果以0~1分布来表示,上涨为1,下跌为0,那么此0~1分布中的p为()。
A
20%
B
80%
C
50%
D
1
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考题
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C:3.53%
D:5.00%
考题
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B:0.6
C:0.9
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考题
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考题
假设投资者持有一只债券,当期市场价格为97,面值为100,久期为2.4,则当市场收益率上升1%时,该债券的价格变化约为()A、上涨100×2.4×1%B、上涨97×2.4×1%C、下跌100×2.4×1%D、下跌97×2.4×1%
考题
假设上证综指在接下来的1 秒钟内必然上涨或者下跌,上涨的概率为80%,下跌的概率为20%,如果以0~1 分布来表示,上涨为1,下跌为0,那么此0~1 分布中的p 为( )。A、20%B、80%C、50%D、1
考题
单选题假设投资者持有一只债券,当期市场价格为97,面值为100,久期为2.4,则当市场收益率上升1%时,该债券的价格变化约为()A
上涨100×2.4×1%B
上涨97×2.4×1%C
下跌100×2.4×1%D
下跌97×2.4×1%
考题
单选题T=0时刻股票价格为100元,T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%,此时看涨期权支付为20元,下跌至70元的概率为30%,此时看涨期权支付为0。假设利率为0,则0时刻该欧式看涨期权价格为()元。A
14B
12C
10D
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考题
单选题某股票每年的价格上升系数为1.1,下降系数为0.9,假设无风险利率为5%。该股票价格上涨和下跌的风险中性概率分别为()。A
0.75和0.25B
0.25和0.75C
0.5和0.5D
1和0
考题
单选题假设上证综指在接下来的1 秒钟内必然上涨或者下跌,上涨的概率为80%,下跌的概率为20%,如果以0~1 分布来表示,上涨为1,下跌为0,那么此0~1 分布中的p 为( )。A
20%B
80%C
50%D
1
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