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单选题
商业银行在计量银行账户利率风险过程中,对于(),商业银行应根据收益率曲线的旋转、扭曲对银行整体收益和经济价值的影响,计量和监测银行账户利率风险。
A
重新定价风险
B
基准风险
C
收益率曲线风险
D
期权性风险
参考答案
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解析:
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考题
根据《商业银行市场风险管理指引》,商业银行应当尽量对所计量的()中的市场风险(特别是利率风险)在全行范围内进行加总,以便董事会和高级管理层了解本行的总体市场风险水平。
A、基本账户B、银行账户C、交易账户D、专用账户
考题
下列关于市场风险计量方法的说法,正确的有(?)。A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
C.外汇敞口分析是商业银行较早采用的汇率风险计量方法
D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法
考题
以下关于市场风险中利率风险各种类的表述正确的是( )。
A.利率风险按照来源不同,分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险、期权性风险
B.重新定价风险也称期限错配风险,源于商业银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异
C.收益率曲线风险是指因重新定价的不对称性,收益率曲线的斜率和形态可能发生变化,从而对商业银行的收益或内在经济价值产生不利影响
D.基准风险也称利率定价基础风险,是最主要和最常见的利率风险形式
E.期权性风险源于商业银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款
考题
商业银行在计量银行账户利率风险过程中,对于(),商业银行应定期监测基准利率之间的相关程度,评估定价基准不一致对银行整体收益和经济价值产生的影响。A、重新定价风险B、基准风险C、收益率曲线风险D、期权性风险
考题
商业银行在计量银行账户利率风险过程中,对于(),商业银行应根据收益率曲线的旋转、扭曲对银行整体收益和经济价值的影响,计量和监测银行账户利率风险。A、重新定价风险B、基准风险C、收益率曲线风险D、期权性风险
考题
商业银行在计量银行账户利率风险过程中,对于(),商业银行应至少按季监测重定价缺口和利率平移情景模拟的结果,评估()对银行整体收益和经济价值的可能影响。A、重新定价风险B、基准风险C、收益率曲线风险D、期权性风险
考题
多选题下面关于商业银行市场风险的识别、计量、监测和控制的说法表述正确的是()A商业银行应当对每项业务和产品中的市场风险因素进行分解和分析,及时、准确地识别所有交易和非交易业务中市场风险的类别和性质。B商业银行应当根据本行的业务性质、规模和复杂程度,对银行账户和交易账户中不同类别的市场风险选择适当的、普遍接受的计量方法,基于合理的假设前提和参数,计量承担的所有市场风险。C商业银行应当尽可能准确计算可以量化的市场风险和评估难以量化的市场风险。D商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。E商业银行应当尽量对所计量的银行账户和交易账户中的市场风险(特别是利率风险)在全行范围内进行加总,以便董事会和高级管理层了解本行的总体市场风险水平。
考题
单选题商业银行在计量银行账户利率风险过程中,对于(),商业银行应至少按季监测重定价缺口和利率平移情景模拟的结果,评估()对银行整体收益和经济价值的可能影响。A
重新定价风险B
基准风险C
收益率曲线风险D
期权性风险
考题
单选题商业银行在计量银行账户利率风险过程中,对于(),商业银行应定期监测基准利率之间的相关程度,评估定价基准不一致对银行整体收益和经济价值产生的影响。A
重新定价风险B
基准风险C
收益率曲线风险D
期权性风险
考题
多选题下列关于利率风险对商业银行的影响的表述中,正确的是()A利率变动首先影响到银行的账面或报告收益B市场利率的变动会影响到银行资产、负债和表外业务头寸的经济价值C收益分析讨论的是利率的未来变动会对银行的财务业绩产生何种影响D银行在测算其有能力承担的利率风险时,只需考虑未来利率的变动对其未来业绩造成的影响E利率风险对商业银行的影响主要分为对银行收益的影响、对经济价值的影响及隐性亏损三个方面
考题
单选题商业银行在计量银行账户利率风险过程中,对于(),商业银行应充分考虑银行账户业务中()的独立性和嵌入性特征。A
重新定价风险B
基准风险C
收益率曲线风险D
期权性风险
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