有两种风险资产，相关系数为（）时在实施风险分散化之后风险可以降到零。A、1B、-lC、0.3D、-0.5

考题在不能卖空的情况下,下面哪组风险资产可以构成方差为零的组合() A、相关系数为1的两种资产B、相关系数为-1的两种资产C、相关系数为0的两种资产D、以上三组均可以

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考题关于风险分散化，以下表述错误的是( )。A.投资组合的风险不会随着资产数量的增加降到零B.风险分散化的效果与资产组合的资产数量是正相关的C.分散化投资可以降低组合的系统性风险D.分散化投资可以降低组合的非系统性风险

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考题无风险资产与风险资产的相关系数为()A.0B.1C.-1D.0.5

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考题两个风险资产在何种情况下可以通过线性组合从而实现风险分散化？（）。A．相关系数小于1B．相关系数等于0C．相关系数小于0D．不能确定

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考题下列关于风险分散风险和风险对冲的说法，正确的是( )A．只要两种资产收益率的相关系数不为零，那么投资于这两种资产就能降低风险B．如果两种资产收益率的相关系数为－0．7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险C．如果两种资产收益率的相关系数为1，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险D．如果两种资产收益率的相关系数为－1，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险

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考题对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（）。A．相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险B．相关系数在O+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大C．相关系数在O-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小D．相关系数为O时，不能分散任何风险

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考题下列投资组合中，具有风险分散化效应的有（）。A.相关系数为0的A、B两种证券组合 B.相关系数为-1的A、C两种证券组合 C.相关系数为1的A、D两种证券组合 D.相关系数为0.5的B、C两种证券组合

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考题对于两种资产组成的投资组合，有关相关系数的叙述正确的有（　　）。 A.相关系数为+1时，不能抵消任何风险 B.相关系数在0～-1之间变动时，相关程度越低，分散风险的程度越小 C.相关系数在0～+1之间变动时，相关程度越低，分散风险的程度越小 D.相关系数为0时，可以分散部分系统风险

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考题关于两种资产构成的投资组合，以下表述错误的是（）A.当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交 B.当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线变为直线 C.当两种资产的收益相关系数为-0.5变为0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少 D.当两种资产的收益相关系数为-1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交

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考题下列有关分散化投资的表述，错误的是（）。A.风险分散化的效果与资产组合中资产数量是正相关的，这意味着投资组合的收益风险会随着资产树龄的增加而逐渐降到零 B.分散化投资可以降低风险的一个直观逻辑是投资者有可能“失之东隅，收之桑榆” C.当投资组合的资产数量变得很大时，投资组合的总风险趋近于其系统性风险 D.风险分散化也可在不同资产类别之间起作用，因此在投资组合中融入不同类别的资产也能够降低投资组合的风险

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考题无风险资产具有以下特点（）。A:收益率为常数B:收益的标准差为零C:与风险资产的相关系数为零D:在风险资产组合的有效边界上，无风险资产位于最小标准差的位置

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考题下列关于两种证券组合的相关表述中，错误的有（）。A、完全正相关的投资组合，不具有风险分散化效应，其机会集是一条直线B、改变两种证券组合的投资比例，会改变机会集曲线的弯曲程度C、相关系数小于1时，存在风险分散化效应，出现无效集D、相关系数越小，风险分散化效应越强

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考题分散化投资对于风险管理的意义在于（）A、只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就能降低风险B、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的非系统性风险C、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的系统性风险D、当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较差

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考题在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种风险证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。A、-1B、-0.5C、0D、0.5

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考题下列关于风险分散化原理的说法中正确的是（）。A、只要不完全正相关分散化效应就会存在B、在股票市场上通过风险分散化可以把风险降到零C、在风险分散化后，组合的风险一定会小于成分证券的风险D、债券投资不适合用风险分散化原理

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考题有两种风险资产，相关系数为（）时在实施风险分散化之后效果最好。A、1B、-lC、0.3D、-0.5

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考题对于两种风险资产组成的投资组合，能够最大程度地降低投资组合的风险时，它们之间的相关系数为（）。A、-1B、0C、-0.1D、1

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考题有两种风险资产，相关系数为（）时在实施风险分散化之后效果最差。A、1B、-lC、O.3D、-0.5

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考题下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。A、当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交B、当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少C、当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交D、当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线

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考题在不允许卖空的情况下，当两种证券相关系数为（）时，可以按适当比例买入这两种风险证券获得无风险的证券组合。A、-1B、-0.5C、0D、0.5

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考题单选题下列关于风险分散化原理的说法中正确的是（）。A 只要不完全正相关分散化效应就会存在B 在股票市场上通过风险分散化可以把风险降到零C 在风险分散化后，组合的风险一定会小于成分证券的风险D 债券投资不适合用风险分散化原理

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考题单选题下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”表述中，不正确的是（　　）。A 相关系数等于1时不存在风险分散化效应B 相关系数越小，风险分散化的效应越明显C 只有相关系数小于0.5时，才有风险分散化效应D 对于特定投资组合（特定的各种股票标准差和投资比例），相关系数为=1时风险分散化效应最大

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考题单选题在不能卖空的情况下，下面哪组风险资产可以构成方差为零的组合（）。A 相关系数为1的两种资产B 相关系数为-1的两种资产C 相关系数为0的两种资产D 以上三组均可以

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考题多选题下列关于两种证券组合的相关表述中，错误的有（）。A完全正相关的投资组合，不具有风险分散化效应，其机会集是一条直线B改变两种证券组合的投资比例，会改变机会集曲线的弯曲程度C相关系数小于1时，存在风险分散化效应，出现无效集D相关系数越小，风险分散化效应越强

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考题单选题有两种风险资产，相关系数为（）时在实施风险分散化之后风险可以降到零。A 1B -lC 0.3D -0.5

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考题单选题有两种风险资产，相关系数为（）时在实施风险分散化之后效果最好。A 1B -lC 0.3D -0.5

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考题单选题有两种风险资产，相关系数为（）时在实施风险分散化之后效果最差。A 1B -lC O.3D -0.5

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