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对于两种风险资产组成的投资组合，能够最大程度地降低投资组合的风险时，它们之间的相关系数为（）。
- A、-1
- B、0
- C、-0.1
- D、1
参考答案
更多 “对于两种风险资产组成的投资组合，能够最大程度地降低投资组合的风险时，它们之间的相关系数为（）。A、-1B、0C、-0.1D、1” 相关考题
考题
在资本资产定价模型(CAPM)中，度量了( )。A．投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例B．投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例C．投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例D．投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例
考题
下列关于投资组合理论的认识错误的是( )。A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险
考题
下列关于投资组合理论的认识错误的是（ ）。A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，剩下的风险是特有风险C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险
考题
下列关于投资组合理论的认识错误的是（ ）。A．当增加投资组合中资产的种类时，组合的风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，特殊风险可以被忽略，而只关心系统风险C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策仍然有用D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险
考题
在资本资产定价模型(CAPM)中，度量了()。A:投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例
B:投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例
C:投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例
D:投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例
考题
下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。A、当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险
B、当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险
C、当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险
D、两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
E、当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险
考题
从资本*市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确？（）A、风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合B、风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合C、投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合D、A和CE、B和C
考题
马柯维茨模型的实质是通过建立资产组合，使投资者在不损失收益的条件下最大程度地分散投资风险。研究资产组合的关键包括（）。A、分析风险资产的风险溢价B、分析各项资产之间的相关程度C、分析各项资产的权重D、分析无风险资产
考题
分散化投资对于风险管理的意义在于（）A、只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就能降低风险B、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的非系统性风险C、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的系统性风险D、当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较差
考题
多选题下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（ ）。A两种组合的收益率完全正相关时可以消除风险B投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均C投资组合风险是各单项资产风险的加权平均D投资组合能够分散掉的是非系统风险E可分散风险是个别公司或个别企业持有的风险
考题
多选题马柯维茨模型的实质是通过建立资产组合，使投资者在不损失收益的条件下最大程度地分散投资风险。研究资产组合的关键包括（）。A分析风险资产的风险溢价B分析各项资产之间的相关程度C分析各项资产的权重D分析无风险资产
考题
单选题下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是( )。A
证券投资组合能消除大部分系统风险B
证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大C
当相关系数为正1时，组合能够最大程度地降低风险D
当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险
考题
单选题下列关于投资组合理论的表述中，不正确的是（ ）。A
当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值B
投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险C
在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险D
在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险
考题
单选题下列对于投资组合风险和报酬表述不正确的是（）。A
对于含有两种证券的组合，投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系B
投资人不应将资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合C
当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，投资人的风险反感程度会影响最佳风险资产组合的确定D
在一个充分的投资组合下，一项资产的必要收益率高低取决于该资产的系统风险大小
考题
单选题根据（）理论，构建资产组合即多元化投资能够降低投资风险。A
资产负债风险管理B
投资组合C
多样化投资分散风险D
系统管理
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