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资本资产定价理论认为，非系统性风险包括（）。
- A、宏观经济形势变动风险
- B、政治因素风险
- C、财务风险
- D、经营风险
- E、税制改革风险
参考答案
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考题
共用题干
假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表3-6所示。（注：表中的数字是相互关联的）根据案例回答27～34题。根据资本资产定价模型理论(CAPM)的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受()因素的影响。A:系统性风险B:投资分配比例C:证券种类的选择D:非系统性风险
考题
共用题干
某公司已在美国纳斯达克市场上市。当前该公司的β系数为1.5，纳斯达克的市场组合收益率为8％，美国国债的利率是2％。资本资产定价理论认为，不可能通过资产组合来降低或消除的风险是()。A:特有风险B:宏观经济运行引致的风险C:非系统性风险D:市场结构引致的风险
考题
下列关于资本资产定价模型的说法错误的是（ ）。A.资本资产定价模型(CAPM)以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题
B.资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿
C.现实中并不是所有的投资者都会完全按照分散化的理念去投资
D.投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险；承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益
考题
资本资产定价模型认为，投资者想要获得更高的报酬，就必须承担更高的风险，此处风险指的是（）。
A系统性和非系统性风险
B非系统性风险
C系统性风险
D系统性风险减去非系统性风险后的额外风险
考题
假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表 所示。(注：表中的数字是相互关联的)
某证券的风险与收益信息表
根据资本资产定价模型理论(CAPM)的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受( )因素的影响。
A.系统性风险
B.投资分配比例
C.证券种类的选择
D.非系统性风险
考题
利用资本资产定价模型确立股权资本成本需要评估的因素包括（ ）。
Ⅰ 无风险收益
Ⅱ 内部收益
Ⅲ 市场风险溢价
Ⅳ 系统性风险(β)
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题下列关于资本资产定价模型的主要思想叙述中，不正确的是（ ）。A
资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿B
投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的非系统性风险；承担额外的系统性风险将不会给投资者带来收益C
CAPM的一个假设即所有的投资者都进行充分分散化的投资，因此没有投资者会“关心”非系统性风险D
β系数表示资产对市场收益变动的敏感度
考题
单选题下列关于资本资产定价模型的说法错误的是（）。A
资本资产定价模型(CAPM)以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题B
资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿C
现实中并不是所有的投资者都能够持有充分分散化的投资组合，这也是造成CAPM不能够完全预测股票收益的一个重要原因D
投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险；承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益
考题
单选题资本资产定价模型认为，投资者想要获得更高的报酬，就必须承担更高的风险，此处风险指的是（ ）。A
系统性和非系统性风险B
非系统性风险C
系统性风险D
系统性风险减去非系统性风险后的额外风险
考题
单选题根据资本资产定价模型理论（CAPM）的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受（ ）因素的影响。（单选题）A
系统性风险B
投资分配比例C
证券种类的选择D
非系统性风险
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