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（请给出正确答案）
违约概率的估计以历史经验数据为基础，量化的时间段以（）为限。
- A、一年
- B、三年
- C、5年
- D、8年
参考答案
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考题
下面有关违约概率的说法，错误的是( )。A．违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性B．《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者C．计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期D．在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好
考题
关于《巴塞尔新资本协议》相关规定，下列选项不正确的是（ ）A．违约损失率（LGD）的估计公式为损失/违约风险暴露B．《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级初级法的商业银行必须自行估计每笔债权的违约损失率C．估计违约损失率是经济损失，必须以历史回收率为基础D．估计违约损失率参考至少7年，涵盖一个经济周期的数据
考题
客户评级必须具有（）的功能。A.能够有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势
B.能够有效防止违约风险
C.能够准确量化客户违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率
D.能够有效抵补风险，以保证商业银行的正常经营
E.将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内
考题
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。A、风险评估模型B、外部环境分析C、内部违约经验D、映射外部数据E、统计违约模型
考题
Merton模型用于以（）为基础的（）分析模型，该模型其中资产与负债的差异可用于计算（）。A、期权；信用；违约概率B、期权；信用；违约损失率C、期权；信用；违约资本产量D、期权；信用；违约风险暴露
考题
某个银行目前正在按照内部评级法的高级法对银行账户资产进行信用风险的资本计量和管理。目前该银行有一个客户风险暴露金额为85万欧元。则根据巴塞尔新资本协议得规定，和该客户类似企业作为一个组合，该银行需要（）。A、基于5年的历史数据估计违约概率和违约损失率B、基于5年的历史数据估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露C、基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率D、基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率和违约风险暴露
考题
多选题《巴塞尔新资本协议》要求的客户评级必须具有（）的功能。A能够有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势B能够有效防止违约风险C能够准确量化客户违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率D能够有效抵补风险，以保证商业银行的正常经营E将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内
考题
判断题与传统的定性分析方法相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少三年的数据。A
对B
错
考题
多选题《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。A风险评估模型B外部环境分析C内部违约经验D映射外部数据E统计违约模型
考题
单选题Merton模型用于以（）为基础的（）分析模型，该模型其中资产与负债的差异可用于计算（）。A
期权；信用；违约概率B
期权；信用；违约损失率C
期权；信用；违约资本产量D
期权；信用；违约风险暴露
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