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Merton模型用于以（）为基础的（）分析模型，该模型其中资产与负债的差异可用于计算（）。
- A、期权；信用；违约概率
- B、期权；信用；违约损失率
- C、期权；信用；违约资本产量
- D、期权；信用；违约风险暴露
参考答案
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考题
在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A AltmanZ 计分模型B RiskCalc 模型C Credit Monitor 模型D 死亡率模型
考题
以下关于法人客户信用评级模型，说法正确的是（ ）。A．在A1tman的Z计分模型中，2值越高，违约率越高B．在A1tman的Z计分模型中，Ahman认为若z值掬1.5，则企业存在很大的破产风险，应被归入高违约风险C．RiskCa1C模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型D．CreditMonitor模型是一种使用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率E．A1tman与Ha1deman、Narayanan共同提出的ZETA模型，因为其应用范围广泛，因此对违约概率的计算更加不准确
考题
在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是( )。A．KPMG风险中性定价模型B．RiskCalc模型C．CreditMoilitor模型D．死亡率模型
考题
以下关于法人客户信用评级模型，说法正确的是( )。A．在Altman的Z计分模型中，Z值越高，违约率越高B．在Altman的Z计分模型中，Altman认为若Z值为1.5，则企业存在很大的破产风险，应被归入高违约风险等级C．RiskCalc模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型D．Credit Monitor模型是——种使用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率E．Altman与Haldeman、Narayanan共同提出的ZETA模型，因为其应用范围广泛，因此对违约概率的计算更加不准确
考题
在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是（ ）。A．KPMG风险中性定价模型B．RiskCa1c模型C．CreditMonitor模型D．死亡率模型
考题
信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，信用风险计量经历的三个发展阶段是（ ）。A．从信用评分模型到专家判断法再到违约概率模型B．从专家判断法到违约概率模型再到信用评分模型C．从专家判断法到信用评分模型再到违约概率模型D．从违约概率模型到专家判断法再到信用评分模型
考题
客户信用评级的发展过程是（ ）。A．违约概率模型——专家判断法——信用评分法B．信用风险模型——专家判断法——违约概率模型C．专家判断法——信用评分法——违约概率模型D．专家判断法——违约概率模型——信用评分法
考题
在计量证券信用风险中，对客户信用评级的计量方法包括（ ）。
Ⅰ.专家判断法
Ⅱ.违约概率模型
Ⅲ.违约损失率
Ⅳ.信用评分模型A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
考题
在客户信用评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Monitor模型
D.Credit Risk+模型
考题
在客户信用评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A、Credit Metrics模型
B、Credit Portfolio View模型
C、Credit Monitor模型
D、Credit Risk+模型
考题
信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历的三个主要阶段是（ ）。A.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型
B.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型
C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型
D.信用评分模型→专家判断法→违约概率模型
考题
客户信用评级的发展过程是（ ）。A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型
B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型
C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型
D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型
考题
商业银行客户信用评级的发展过程是( )。A.专家判断法-信用评分模型-违约概率模型
B.专家判断法-违约概率模型-信用评分模型
C.违约概率模型-专家判断法-信用评分模型
D.信用风险模型-专家判断法-违约概率模型
考题
客户信用评级的发展过程是()。A:专家判断法→违约概率模型→信用评分模型B:违约概率模型→专家判断法→信用评分模型C:违约概率模型→信用评分模型→专家判断法D:专家判断法→信用评分模型→违约概率模型
考题
（）是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A、KPMG风险中性定价模型B、KMV的Credit Monitor模型C、死亡率模型D、RiskCalc模型
考题
单选题（）是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A
KPMG风险中性定价模型B
KMV的Credit Monitor模型C
死亡率模型D
RiskCalc模型
考题
单选题客户信用评级的发展过程是（ ）。A
违约概率模型→专家判断法→信用评分模型B
信用风险模型→专家判断法→违约概率模型C
专家判断法→信用评分模型→违约概率模型D
专家判断法→违约概率模型→信用评分模型
考题
单选题商业银行客户信用评级的发展过程是（ ）。A
违约概率模型一专家判断法一信用评分模型B
信用风险模型一专家判断法一违约概率模型C
专家判断法一信用评分模型一违约概率模型D
专家判断法一违约概率模型一信用评分模型
考题
单选题在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A
Credit Metrics模型B
Credit Portfolio View模型C
Credit Monitor模型D
Credit Risk+模型
考题
单选题Merton模型用于以（）为基础的（）分析模型，该模型其中资产与负债的差异可用于计算（）。A
期权；信用；违约概率B
期权；信用；违约损失率C
期权；信用；违约资本产量D
期权；信用；违约风险暴露
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