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商业银行在贷款定价过程中，用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括（）。

  • A、税收成本的数据
  • B、担保品价值的数据
  • C、借款者信用状况的数据
  • D、违约风险暴露的数据

参考答案

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考题 对于零售风险暴露,违约损失率和违约风险暴露的最短数据观察期是()年。 A.2B.3C.5D.7
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考题 商业银行在贷款定价过程中，用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据包括（ ）。A．借款者信用状况的数据B．客户信用记录C．违约风险暴露的数据D．担保品价值的数据E．贷款的机会成本
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考题 风险参数量化的数据观察期应涵盖一个完整的经济周期。用于估计非零售风险暴露债务人违约概率的数据观察期不得低于（ ）年；用于估计非零售风险暴露违约损失率、违约风险暴露的数据观察期不得低于（ ）年；用于估计零售风险暴露风险参数的数据观察期不得低于（ ）年。如果商业银行能获得更长时期的历史数据，应采用更长的历史观察期。观察期越短，商业银行的估值就应越保守。A.5、7、5B.5、5、5C.7、7、7D.7、5、7
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考题 根据“贷款最低定价=（资金成本+经营成本+风险成本+资本成本）／贷款额”，下列选项对其各要素的说法正确的有( )A．风险成本指预期损失B．预期损失一违约概率×违约损失率×违约风险暴露C．资金成本包括债务成本和股权成本D．经营成本包括日常管理成本和税收成本E．资本成本是经济资本与股东最高资本回报率的乘积
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考题 在成本加成定价法中，贷款利率不包括（　　）。A.筹集可贷资金的成本 B.银行非资金性的营业成本 C.银行对贷款违约风险所要求的补偿 D.大额贷款借款人支付的期限风险溢价
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考题 《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（　　）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。A.风险评估模型 B.外部环境分析 C.内部违约经验 D.映射外部数据 E.统计违约模型
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考题 以下哪项不属于交易对手信用风险的计量（　　）A、交易对手信用风险暴露的计量 B、对交易对手信用风险的定价 C、交易对手信用风险暴露数据 D、交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量
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考题 影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括（　　）。A.违约概率 B.盈利率 C.违约损失率 D.违约风险暴露
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考题 影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括（　　）。A、违约概率 B、盈利率 C、违约损失率 D、违约风险暴露
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考题 下列关于抵押作为风险缓释工具的功能分析，错误的是（）。A:当违约收益大于违约成本时．理性借款人一般不会发生违约 B:信用方式发放的个人贷款。借款人违约的驱动力较大 C:商业银行通过获得抵押权．增加了借款人的违约成本 D:借款人违约时，银行通过处置抵押品所获得的收益可以有效抵补风险敞口
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考题 个人住房贷款中，产生信用风险的主要原因不包括（ ）。 A.国内信用惩罚制度远不够严厉 B.贷款时间较长，借款人可能由于还款能力下降导致违约发生 C.由于争夺客户源，提高了贷款的准入门槛，从而导致贷款信用等级下降 D.国内征信系统缺乏，信用数据较为匮乏
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考题 商业银行的信用风险管理信息系统建设需要多方面的企业数据，下列()属于内部评级系统中经计量后的结果数据。A.企业的税收数据 B.债项的违约损失率 C.企业的工商登记数据 D.企业的违约概率 E.企业所在国家主权评级数据
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考题 《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。A、风险评估模型B、外部环境分析C、内部违约经验D、映射外部数据E、统计违约模型
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考题 押品缓释信用风险的功能体现为（）。A、创新押品类型解决客户担保难问题B、消除借款人违约动机，降低违约率C、通过处置变现，减少违约损失D、影响贷款定价，减少经济资本占用
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考题 某个银行目前正在按照内部评级法的高级法对银行账户资产进行信用风险的资本计量和管理。目前该银行有一个客户风险暴露金额为85万欧元。则根据巴塞尔新资本协议得规定，和该客户类似企业作为一个组合，该银行需要（）。A、基于5年的历史数据估计违约概率和违约损失率B、基于5年的历史数据估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露C、基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率D、基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率和违约风险暴露
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考题 PD的含义是（）A、债项预期损失率，根据债项等级与违约损失率的映射关系取得B、违约风险暴露，即贷款风险敞口，就是贷款违约时的余额C、客户违约概率，通过历史数据统计的客户信用等级对应的平均违约概率D、客户贡献率，根据客户的存款、贷款（含票据贴现）和中间业务收入计算
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考题 对于违约的风险暴露，银行必须保存：有关在违约以前的年度，把风险暴露划入资产集合的数据，以及实现的（）和违约风险暴露。A、资本充足率B、违约概率C、违约损失率D、损失抵补率
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考题 使用内部评级高级法的银行，必须为每笔贷款估算违约损失率和违约风险暴露。估算值的基础数据必须至少有（）的观察期。A、1年B、3年C、5年D、7年
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考题 在成本加成定价法中，贷款利率不包括（）。A、筹集可贷资金的成本B、银行非资金性的营业成本C、银行对贷款违约风险所要求的补偿D、大额贷款借款人支付的期限风险溢价
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考题 单选题对于违约的风险暴露，银行必须保存：有关在违约以前的年度，把风险暴露划入资产集合的数据，以及实现的（）和违约风险暴露。A 资本充足率B 违约概率C 违约损失率D 损失抵补率
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考题 多选题银行还必须保存违约数据，这些资料包括（）A违约借款人和贷款的基本情况B此类违约的时间和环境情况C违约概率的数据，各项评级的实际的违约率，评级的迁移情况（这样可以帮助考核借款人评级系统的预测能力）D违约发生的具体过程E以上都对
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考题 单选题下列关于商业银行信用风险违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A 违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B 违约风险暴露应扣除相应的担保抵押金额C 违约风险暴露只针对银行的表外资产D 违约风险暴露只包括对客户已发生的表内贷款余额
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考题 单选题信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题不包含（ ）。A 信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化B 信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限C 无法全面地反映借款人的信用状况D 信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值
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考题 单选题PD的含义是（）A 债项预期损失率，根据债项等级与违约损失率的映射关系取得B 违约风险暴露，即贷款风险敞口，就是贷款违约时的余额C 客户违约概率，通过历史数据统计的客户信用等级对应的平均违约概率D 客户贡献率，根据客户的存款、贷款（含票据贴现）和中间业务收入计算
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考题 单选题在成本加成定价法中，贷款利率不包括（）。A 筹集可贷资金的成本B 银行非资金性的营业成本C 银行对贷款违约风险所要求的补偿D 大额贷款借款人支付的期限风险溢价
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考题 单选题影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括（）。A 违约概率B 盈利率C 违约损失率D 违约风险暴露
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