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以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率的是（ ）。
A．特雷诺指数
B．夏普指数
C．詹森指数
D．帕氏指数
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考题
下列说法错误的是()。A:特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度B:夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标C:詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率D:詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标
考题
以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率的是（）A．夏普系数B．特雷诺系数C．詹森系数D．帕式系数
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