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根据上述数据,刘薇测算出来的A、B、C三只基金的特雷纳指数分别为( ),其中( )能够提供每单位系统风险最高的风险溢价。
A.5.9412%,2.0680%,0.3333%;A基金
B.5.9412%,0.3333%,2.0680%;A基金
C.0.3333%,5.9412%,2.0680%;B基金
D.0.3333%,2.0680%,5.9412%,C基金
参考答案
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考题
刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况,并将其与大盘指数和风险利率进行了对照,见下表:根据上述数据,刘薇测算出来A、B、C三只基金的夏普指数分别为( ),其中( )能够提供风险调整后最好的守约。A.0.0133,0.2144,0.0904;B基金B.0.0904,0.0133,0.2144;C基金C.0.2144,0.0133,0.0904;A基金D.0.0904,0.2144,0.0133;B基金
考题
表3-3描述了某投资组合的相关数据,则关于夏普指数和特雷纳指数的计算结果,正确的是()。A:投资组合的夏普指数=0.69
B:投资组合的特雷纳指数=0.69
C:市场组合的夏普指数=0.69
D:市场组合的特雷纳指数=0.69
考题
共用题干
刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况,并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照,如表3-4所示。根据案例回答1~2题。根据上述数据,刘薇测算出来A、B、C三只基金的夏普指数分别为______,其中______能够提供经风险调整后最好的收益。()A:0.0133,0.2144,0.0904;B基金B:0.0904,0.0133,0.2144;C基金C:0.2144,0.0133,0.0904;A基金D:0.0904,0.2144,0.0133;B基金
考题
共用题干
刘薇整理了A.B.C三只基金2001年以来的业绩情况,并将其与大盘指数和风险利率进行了对照,见下表:根据案例回答下列问题。根据上述数据,刘薇测算出来的A、B、C三只基金的特雷纳指数分别为()其中()能够提供每单位系统风险最高的风险溢价。A:5.9412%,2.0680%,0.3333%;A基金B:5.9412%,0.3333%,2.0680%;A基金C:0.3333%,5.9412%,2.0680%;B基金D:0.3333%,2.0680%5.9412%,C基金
考题
共用题干
刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况,并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照,如表3-4所示。根据案例回答1~2题。根据上述数据,刘薇测算出来A、B、C三只基金的特雷纳指数分别为______,其中______能够提供每单位系统风险最高的风险溢价。()A:3.9412%,2.0680%,0.3333%;A基金B:5.9412%,0.3333%,2.0680%;A基金C:0.3333%,5.9412%,2.0680%;D基金D:0.3333%,2.0680%,5.9412%;C基金
考题
共用题干
刘薇整理了A.B.C三只基金2001年以来的业绩情况,并将其与大盘指数和风险利率进行了对照,见下表:根据案例回答下列问题。根据上述数据,刘薇测算出来.A、B、C三只基金的夏普指数分别为(),其中()能够提供风险调整后最好的守约。A:0.0133;0.2144,0.0904;B基金B:0.0904,0.0133,0.2144;C基金C:0.2144,0.0133,0.0904;A基金。D:0.0904,0.2144,0.0133;B基金
考题
刘薇整理了A、B、C三只基金2007年以来的业绩情况,并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照,如表 所示。
A、B、C三只基金的业绩及大盘指数与无风险利率的情况
根据上述数据,刘薇测算出来A、B、C三只基金的夏普比率分别为_________,其中_________能够提供经风险调整后最好的收益。( )
A.0.0133,0.2144,0.0904;B基金
B.0.0904,0.0133,0.2144;C基金
C.0.2144,0.0133,0.0904;A基金
D.0.0904,0.2144,0.0133;B基金
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