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当套期保值资产价格与标的资产的期货价格相关系数等于1时，为了使套期保值后的风险最小，套期比率应等于1。
参考答案
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考题
对于利用期货产品的套期保值，下列表述正确的有（ ）。
?Ⅰ.套期保值是种以规避期货价格风险为目的的交易行为
?Ⅱ.套期保值可以规避利率风险
?Ⅲ.套期保值可以规避信用风险
?Ⅳ.套期保值可以规避汇率风险A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
5、以下关于基差和基差风险的说法正确的是（）A．交叉套期保值时基差风险会更大B．基差被定义为所使用合约的期货价格与拟套期保值资产现货价格之差C．执行套期保值策略时，期货到期日基差一定为零D．当现货价格的增长大于期货价格的增长时，基差缩小
考题
以下关于基差和基差风险的说法正确的是（）A．交叉套期保值时基差风险会更大B．基差被定义为所使用合约的期货价格与拟套期保值资产现货价格之差C．执行套期保值策略时，期货到期日基差一定为零D．当现货价格的增长大于期货价格的增长时，基差缩小
考题
5、以下关于基差和基差风险的说法正确的是（）A．基差被定义为所使用合约的期货价格与拟套期保值资产现货价格之差B．执行套期保值策略时，期货到期日基差一定为零C．当现货价格的增长大于期货价格的增长时，基差缩小D．交叉套期保值时基差风险会更大
考题
7、为了达到较好的套期保值效果，策略执行时要考虑合约种类、合约到期期限、合约头寸方向、交易数量等多方面问题，下列相关说法不恰当的是（）A．当套期保值期限要比期货合约到期期限更长时可以进行滚动套期保值，该策略只会面临最后一个期货头寸带来的基差风险B．若被套期保值资产同时有远期和期货产品可利用，出于流动性的考虑应当选择期货C．若被套保资产没有恰好对应的期货合约，应当选择期货价格和被套期保值资产价格相关性最大的期货合约D．套期保值的资产价格跟期货价格同向变动时，进行空头套期保值
考题
7、为了达到较好的套期保值效果，策略执行时要考虑合约种类、合约到期期限、合约头寸方向、交易数量等多方面问题，下列相关说法不恰当的是（）A．若被套期保值资产同时有远期和期货产品可利用，出于流动性的考虑应当选择期货B．若被套保资产没有恰好对应的期货合约，应当选择期货价格和被套期保值资产价格相关性最大的期货合约C．当套期保值期限要比期货合约到期期限更长时可以进行滚动套期保值，该策略只会面临最后一个期货头寸带来的基差风险D．套期保值的资产价格跟期货价格同向变动时，进行空头套期保值
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