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德尔塔一正态分布法中,VaR取决于两个重要的参数,即( )。

A.持有期和标准差

B.持有期和置信度

C.标准差和置信度

D.标准差和期望收益率


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考题 德尔塔正态分布法中,VaR取决于两个重要的参数,即()。A:持有期和标准差 B:持有期和置信度 C:标准差和置信度 D:标准差和期望收益率

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考题 关于风险计量中的VaR,下列说法不正确的是( )。A.VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B.在VaR的定义中,有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸,任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C.△p为金融资产在持有期△t内的损失 D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术