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国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天,置信水平通常选择( )。
A.90%~99.9%
B.92%~95%
C.95%~99%
D.97%~99.9%
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考题
在内部模型投入使用的初期,国际清算银行允许银行在____天持有期的VaR值乘以大约3.6来近似得出____天持有期的VaR值.( )A.1 10B.10 10C.1 30D.10 30
考题
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天,置信水平通常选择 ( )之间。
A. 90%?99% B. 90%?95%
C. 95%?99% D. 95%?99.9%
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