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某1年期零息债券的年收益率为2%,假设债务人违约后回收率为10%,若1年期的无风险年收益率为4%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

A.0.05

B.0.1

C.0.15

D.0.2


参考答案

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考题 某1年期零息债券承诺的年收益率为16.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期的无风险年收益率为 某1年期零息债券承诺的年收益率为16.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到该债券在1年内的违约概率为 ( )。A.0.05B.0.10C.0.15D.0.20

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