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纽约外汇市场的即期汇率为GBP／USD=1.5870／1.5880,1个月远期差价为贴水30／20。一家美国公司需要10万英镑进行投资,预期1个月后收回。该公司是否可以通过掉期操作来规避汇率风险?如果可以,掉期成本是多少?
参考答案
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考题
美国某公司进口商品,双方协议2个月后进行1000000的英镑交易,假定即期汇率为GBP／USD=1.5621／73,2个月的掉期率为23／48,预期2个月后GBP／USD将升值至GBP／USD=1.5664／732,问:若即期进行交易,则与延后交易相差多少美元
A、2300B、6800C、5900D、4300
考题
已知在伦敦外汇市场上,GBP／USD即期汇率为1.8870／1.8890,三个月远期差价为升水103／98,问:⑴对于英镑来说,这是直接标价还是间接标价?⑵对于银行来说美元的买入价是多少?⑶GBP／USD的3个月远期汇率是多少?
考题
某中国公司有一笔100万美元的货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，USD／CNY的即期汇率为6．1245／6．1255。3个月期USD／CNY汇率为6．1237／6．1247。6个月期USD／CNY汇率为6．1215／6．1225。如果该公司计划用一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期来规避风险，则交易后公司的损益为（ ）。A.0．06万美元
B.-0．06万美元
C.0．06万人民币
D.-0．06万人民币
考题
某中国公司有一笔100万美元的货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，USD／CNY的即期汇率为61245/61255。3个月期USD/CNY汇率为61237／61247。6个月期USD／CNY汇率为61215/61225。如果该公司计划用一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期来规避风险，则交易后公司的损益为( )。A.0.06万美元
B.-0.06万美元
C.0.06万人民币
D.-0.06万人民币
考题
伦敦外汇市场有如下汇率：英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.5500；二月期的远期汇率为GBP1=USD1.5300。则下列说法正确的是（）。A．A英镑远期贴水B．B英镑远期升水C．C美元远期升水D．D美元远期贴水
考题
23、伦敦外汇市场有如下汇率：英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.5500；二月期的远期汇率为GBP1=USD1.5300。则下列说法正确的是（）。A．A英镑远期贴水B．B英镑远期升水C．C美元远期升水D．D美元远期贴水
考题
1. 计算下列货币的远期套算汇率： （1）即期汇率 GBP/USD=1.3635/50 6个月远期差价 260/210 即期汇率 AUD/USD=0.7520/60 6个月远期差价 220/70 设GBP为基准货币，计算GBP/AUD的6个月期双向汇率。 （2）即期汇率 USD/CHF=1.0057/75 3个月远期差价 20/25 即期汇率 USD/HKD=7.8475/97 3个月远期差价 25/49 设CHF为基准货币，计算CHF/HKD的3个月期双向汇率。
考题
计算下列各货币的远期套算汇率： （1）即期汇率 GBP/USD=1.6420/30 6个月远期差价 290/280 即期汇率 AUD/USD=0.6650/60 6个月远期差价 275/265 设GBP为基准货币，计算GBP/AUD的6个月的双向汇率。 （2）即期汇率 USD/CHF=1.2540/50 3个月远期差价 20/25 即期汇率 USD/HKD=7.7960/70 3个月远期差价 30/40 设CHF为基准货币，计算CHF/HKD的3月期的双向汇率。
考题
【计算题】设纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为 GBP1=USD1.6025-1.6035，3个月汇水为30－50点，请回答8-10题。 若投资者采用掉期交易来规避外汇风险，应如何操作？其掉期价格是多少？
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