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Altman(1968)提出针对美国上市制造业企业的Z记分模型，得出的Z积分函数为： Z=0.012×1+0.014×2+0.033×3+0.006×4+0.999×5，其中X4=股票市场价值债务账面价值，该比率反映了企业在破产之前公司资产价值的下降比率，X4与企业破产比率关系为( )。
A．两者成正比关系
B．两者成反比关系
C．两者无直接关系
D．以上说法皆不正确
参考答案
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考题
以下关于法人客户信用评级模型，说法正确的是( )。A．在Altman的Z计分模型中，Z值越高，违约率越高B．在Altman的Z计分模型中，Altman认为若Z值为1.5，则企业存在很大的破产风险，应被归入高违约风险等级C．RiskCalc模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型D．Credit Monitor模型是——种使用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率E．Altman与Haldeman、Narayanan共同提出的ZETA模型，因为其应用范围广泛，因此对违约概率的计算更加不准确
考题
以下关于法人客户信用评级模型，说法正确的是( )。A．在．Airman的z计分模型中，z值越高，违约率越高B．在Airman的z计分模型中，Altman认为着z值为5，则企业存在很大的破产风险，应被归入高违约风险等级C．RiskCalc模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型D．Credit Monitor模型是一种使用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系。从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率E．．Ahman与Haldeman、Narayanan共同提出的ZETA模型．因为其应用范围广泛，因此对违约概率的计算更加不准确
考题
根据以下表格回答 75～77 题：商业银行客户信用评级阶段 模型 用途 专家判断法 5C、5P 针对企业 CAMEL (a) 信用评分法 Altman的Z计分模型 针对美国上市制造业企业 (b) 针对公共或私有的非金融类公司 违约概率模型 RiskCalc模型 (C) Credit Monitor模型 适用于上市公司 KPMG风险中性定价模型 N/A 死亡率模型 N/A第 75 题 在下表中，(a)处可以填入（ ）。A．针对上市企业B．针对非上市企业C．针对金融机构D．针对企业和金融机构
考题
Altman（1968）提出针对美国上市制造业企业的2记分模型，得出的2积分函数为：Z=0.012×1+0.014×2+0.033×3+0.O06×4+0.999×5，下列选项关于z积分函数分析正确的是（ ）。A．A×1=（流动资产-流动负债）/总资产，该指标用来衡量在一定总资产下营运资本所占的比重B．B×2=（留存收益）/总资产，该指标一方面反映了企业的盈利积累能力，一方面反映了企业的杠杆比率C．C×3=税息前利润/总资产，该指标用来反映企业的盈利水平D．D×4=销售额/总资产，该指标用来反映企业的经营活跃程度E．E×5=股票市场价值/债务账面价值，该比率反映了企业在破产之前公司资产价值的下降比率
考题
在下表中，(a)处可以填入（ ）。商业银行客户信用评级阶段模型用途专家判断法5C、5P针对企业CAMEL(a)信用评分法Altman的Z计分模型针对美国上市制造业企业(b)针对公共或私有的非金融类公司违约概率模型RiskCalc模型(C)Credit Monitor模型适用于上市公司KPMG风险中性定价模型N/A死亡率模型N/AA．针对上市企业B．针对非上市企业C．针对金融机构D．针对企业和金融机构
考题
以下关于(b)的说法，不正确的是（ ）。商业银行客户信用评级阶段模型用途专家判断法5C、5P针对企业CAMEL(a)信用评分法Altman的Z计分模型针对美国上市制造业企业(b)针对公共或私有的非金融类公司违约概率模型RiskCalc模型(C)Credit Monitor模型适用于上市公司KPMG风险中性定价模型N/A死亡率模型N/AA．(b)处模型对应的是ZETA模型B．(b)处模型比Ahman的z计分模型在计算违约概率上更为精确C．(b)处模型中用来衡量流动性的指标是流动资产/流动负债D．(b)处模型中用来衡量流动性的指标是(流动资产－流动负债)/总资产
考题
【单选题】Altman的Z记分模型属于（）。A．Logistic回归分析法B．多元判别分析法C．单一因素法D．人工智能方法
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