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如果银行的内部市场风险计量模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该 ( )，如果该模型只是用于内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平应该( )。
A．取低 无所谓
B．取高 无所谓
C．取低 取高
D．取高 取低
参考答案
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考题
下列关于计算VAR值参数选择的说法，正确的有( )。A．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高B．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性D．如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长E．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
考题
下列关于计算VaR值参数选择的说法。正确的有（ ）A．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高B．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性D．如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长E．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
考题
下列关于计算VaR值参数选择的说法。正确的有（ ）。A．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高B．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性D．如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长E．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
考题
下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有（ ）A．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就不重要C .如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长E．如果模型的使用者是监管者，则时间间隔应该短
考题
下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有（ ）。A．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高B．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性D．如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长E．如果模型的使用者是监管者，时间问隔应该短
考题
关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（）。
Ⅰ．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高
Ⅱ．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要
Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
Ⅳ．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
考题
关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高
Ⅱ如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要
Ⅲ如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
Ⅳ如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
(2016年)关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（）。
Ⅰ．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高
Ⅱ．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要
Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
Ⅳ．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
考题
关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高
Ⅱ如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要
Ⅲ如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
Ⅳ如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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