网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
将半年期利率y（或称“周期性收益率”）乘以2得到的年到期收益率与实际年收益率的关系为( )。
A.一样大
B.没有相关关系
C.前者较小
D.前者较大
参考答案
更多 “ 将半年期利率y（或称“周期性收益率”）乘以2得到的年到期收益率与实际年收益率的关系为( )。A.一样大B.没有相关关系C.前者较小D.前者较大 ” 相关考题
考题
以下关于内部到期收益率的说法不正确的是( )。A．到期收益率既考虑了利息收入，也考虑了资本损益和再投资收益B．到期收益率的实现依赖于以下条件：将债券一直持有至期满；票面利息以到期收益率作再投资C．在投资学中，债券的内部到期收益率，被定义为把未来的投资收益折算成现值，使之成为购买价格或初始投资额的贴现率D．就半年付息一次的债券来说，将半年利率Y，（或称“周期性收益率”）乘以2便得到年到期收益率，这样得出的年收益高估了实际年收益而被称为“债券等价收益率”
考题
在资产基础法中，无风险报酬率应选择（ ）。A.评估基准日10年期国债到期收益率
B.评估基准日5年期国债到期收益率
C.评估基准日10年期国债票面利率
D.评估基准日5年期国债票面利率
考题
半年及1年的美国国债为零息国债，1年以上的美国国债每半年支付一次利息，假设以下各类国债均为平价债券， A国债 0.5年到期 到期收益率5% B国债 1年到期 到期收益率5.5% C国债 1.5年到期 到期收益率5.75% D国债 2年到期 到期收益率6% 则下列说法错误的是（）A．1年的即期利率为5.5%B．1.5年的即期利率为2.88%C．2年的即期利率为6%D．0.5年的即期利率为5.3%
考题
8、以下关于国债利差与静态利差的说法哪些是正确的？A．5年期国债的到期收益率减去2年期国债的到期收益率，得到的利差称为国债利差。B．一只5年期信用债的到期收益率减去5年期国债标杆的到期收益率，得到的利差称为这只信用债的国债利差。C．一只5年期信用债的到期收益率减去2年期国债标杆的到期收益率，得到的利差称为这只信用债的国债利差。D．假如国债收益率曲线是水平的，那么信用债相对于国债曲线的静态利差和国债利差就会相等。
考题
6、常态下，关于互换利率和国债收益率的关系，以下哪些说法是错误的？A．常态下，10年期互换利率低于2年期国债收益率。B．常态下，10年期互换利率等于2年期国债收益率。C．常态下，10年期互换利率高于2年期国债收益率。D．常态下，互换利率与国债收益率无关。
考题
2年的即期利率与下列哪个选项相符（）A．2年期付息债券的到期收益率B．2年期零息债券的到期收益率C．4年期付息债券的第2年当期收益率D．空
热门标签
最新试卷