买进虚值看涨期权或买进实值看跌期权水平套利适用于（）的情况。A．牛市；波幅小B．牛市；波幅大C．熊市；波幅小D．熊市；波幅大

题目内容（请给出正确答案）

买进虚值看涨期权或买进实值看跌期权水平套利适用于（）的情况。

A．牛市；波幅小

B．牛市；波幅大

C．熊市；波幅小

D．熊市；波幅大

参考答案

考题卖出执行价格为920美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆看涨期权，权利金为80美分/蒲式耳，买进执行价格为920美分/蒲式耳的9月大豆看涨期权，权利金为85．1美分/蒲式耳，该交易即为（）。A．牛市看涨期权垂直套利B．熊市看涨期权垂直套利C．水平套利D．买入跨式套利

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考题水平套利策略采用的是（）。A．按照不同的执行价格同时买进或卖出同一合约月份的看涨期权和看跌期权B．按照相同的执行价格同时买进或卖出同一合约月份的看涨期权和看跌期权C．按照相同的执行价格同时买进或卖出不同种类的看涨期权和看跌期权D．按照相同的执行价格同时买进或卖出不同合约月份的看涨期权和看跌期权

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考题按执行价格与标的物价格的关系，期权可分为（）。 A．看涨期权和看跌期权 B．现货期权和远期期权 C．实值期权、虚值期权和平值期权 D．买进期权和卖出期权

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考题期权的基本交易策略有（）。 A．买进看涨期权 B．卖出看涨期权 C．买进看跌期权 D．卖出看跌期权

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考题买进看涨期权适用的市场环境包括（）。A.标的资产处于牛市 B.预期后市看涨 C.认为市场已经见底 D.预期后市看跌

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考题期权的简单策略不包括（）。A.买进看涨期权 B.买进看跌期权 C.卖出看涨期权 D.买进平价期权

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考题期权交易的基本策略包括（）。A.买进看涨期权 B.卖出看涨期权 C.买进看跌期权 D.卖出看跌期权

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考题期权交易的基本策略有（）。A.买进看涨期权 B.卖出看涨期权 C.买进看跌期权 D.卖出看跌期权

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考题使交易者面临潜在损失无限大的进入期权交易策略是（）。A．买进看涨期权B．买进看跌期权C．卖出看涨期权D．卖出看跌期权

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