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根据材料回答9~12题：
某上市公司股票当前的价格是50元，期权执行价格为49元，连续复利的短期无风险年利率为7%，该期权还有199天到期，按连续复利计算的该公司股票年收益率的标准差为0.3。
根据布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算d1值为（ ）。
A．0.3543
B．0.3643
C．0.3743
D．0.3843
参考答案
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考题
某公司股票的当前价格为48元,该股票的一年期、执行价格为55元的看涨期权的价格为9元,无风险利率为6%,那么,该股票的一年期执行价格为55元的看跌期权的价格是( )A．9.00元B．12.89元C．16.00元D．18.72元
考题
甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为50元，看跌期权的价格为5元，看涨期权的价格为7.2元。如果无风险有效年利率为10%，按半年复利率折算，则期权的执行价格为（ ）元。
A、47.8?
B、50.13?
C、50.19?
D、52.2?
考题
标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元，已知l年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8％，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为( )元．A.7．23
B.6．54
C.6．92
D.7．52
考题
无股息股票看涨期权的期限为6个月，执行价为75美元，股票当前价格为80美元，无风险连续复利为10%/年，期权价格的下限是多少？A．5.45美元B．71.34美元C．8.66美元D．5美元
考题
4、股票的当前价格为40元，已知在1个月后股票的价格可能变为42元或38元，无风险利率为每年8%（连续复利），执行价格为39元、1个月期限的欧式看涨期权价值是多少？请利用构造投资组合的方式求解。
考题
【填空题】假设一支股票，当前价格为100元，一年后可能上涨到120元，或下跌到80元。假定年度无风险连续复利收益率为10%，构造无风险组合求得一年期执行价格为110元的欧式看涨期权价格为____？
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