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布莱克－斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（ ）。

A．标的资产的现行价格

B．看涨期权的执行价格

C．连续复利计算的标的资产年收益率的标准差，

D．连续复利的短期无风险年利率

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考题 24、由布莱克-斯科尔斯模型（Black-Scholes Model）可知，给定其它参数，距离期权到期的时间越近，看涨期权价格的越高、而看跌期权价格的越低
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