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假设投资者投资于两种证券A、B组成的证券组合，比例分别为XA 和X。，可知XA+XB=1，且XA、XB都必须大于0。（ ）
参考答案
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考题
现有X与Y两种有价证券可供投资者选择，X有价证券预期收益率为 18%，Y有价证券预期收益率为15%，投资者将资金投资X与Y有价证券的比例为60%和40%，那么该投资者有价证券组合的预期收益率为( )。A．16.8%B．21.6%C．12.8%D．14.4%
考题
两种证券之间的关系对投资者进行投资组合选择是有很重要的影响。假设ρ表示两种证券之间的相关关系。以下结论准确的是()
A.ρB.ρC.ρ>0，表示两种证券之间反方向变动D.ρ>0，表示两种证券之间同方向变动E.p的聚会一般介于-1和1之间
考题
有如下类声明： class XA{ int X； public： XA(int n){x=n；} }; class XB：public XA{ int y； public： XB(int a，int b)； }； 在构造函数XB的下列定义中，正确的是( )。A．XB：：XB(inta，int b)：x(a)，y(b){}B．XB：：XB(int a，int b)：XA(a)，y(b){}C．XB：：XB(int a，int b)：x(a)，XB(b){}D．XB：：XB(int a，int b)：XA(a)，XB(b){}
考题
有如下类声明： class XA{ int X； public： XA(int n){x=n；} }； class XB：publicXA{ int y； public： XB(int a，int b)； )； 在构造函数XB的下列定义中，正确的是( )。A．XB：：XB(int a，int b)：x(a)，y(b){}B．XB：：XB(int a，int b)：XA(a)，y(b){}C．XB：：XB(int a，int b)：x(a)，XB(b){}D．XB：：XB(int a，int b)：XA(a)，XB(b){}
考题
构成投资组合的证券A和证券B，其标准离差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1、该组合的标准离差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准离差为2%。 ( )A．正确B．错误
考题
有如下类声明： classXA{ intx： public： XA(intn){x=n；} }； classXB：publicXA{ inty； oublic： XB(inta，intb)； }； 在构造函数XB的下列定义中，正确的是（ ）。A.XB：：XB(inta，intb)：x(a)，y(b){}B.XB：：XB(inta，intb)：XA(a)，y(b){}C.XB：：XB(inta，intb)：x(a)，XB(b){}D.XB：：XB(inta，intb)：XA(a)，XB(b){}
考题
有如下类声明： class XA { int x; public: XA(int n) {x=n;} }; class XB: public XA{ int y; public: XB(int a,int b); };在构造函数XB的下列定义中，正确的是______。A．XB:: XB(int a, int b):x(a),y(b) { }B．XB::XB(int a, int b):XA(a),y(b){}C．XB::XB(int a,int b):x(a),XB(b)i}D．XB::XB(int a,int b):XA(a),XB(b){}
考题
某投资者拟用证券X和证券Y进行组合投资，假设证券X和证券Y的预期收益率分别是：18%和l5%，他的资金投资在x和Y上的比例为60%和40%，那么该投资组合的预期收益率是（ ）。A．16%B．15.8%C．16.8%D．16.5%
考题
某投资者拥有一个证券组合P（只有两种证券A和B），其将一笔资金以XA的比例投资于证券A，以XB的比例投资于证券B。下列说法不正确的是()。A:XA、XB均大于或等于0
B:投资组合P的期望收益率E(rP)=XAE(rA)+XBE(rB)
C:投资组合P收益率的方差{图}
D:XA+XB=1
考题
某证券投资组合中有A、B两种股票，β系数分别为0.85和1.15，A、B两种股票所占价值比例分别为40%和60%，假设短期国债利率为4%，市场平均收益率为10%，则该证券投资组合的风险收益率为( )。A、6.00%
B、6.18%
C、10.18%
D、12.00%
考题
设有两种证券A和B，某投资者将一笔资金以XA的比例投资于A，以XB比例投资于B，如果到期时，A的收益率为rA，B的收益率为rB,则投资组合收益率rP为()。A:XArA/XBrBB:rA/rBC:rA+rBD:XArA+XBrB
考题
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：①证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；②证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；③证券甲和证券乙的相关系数为1；④证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，()。A.该投资者的投资组合的期望收益率等于0.124
B.该投资者的投资组合的标准差等于14.2%
C.该投资者的投资组合的期望收益率等于0.14
D.该投资者的投资组合的标准差等于12.2%
考题
纯交换的完全竞争市场上两个消费者A和B，两种商品X，Y，消费者A和B的效用函数分别为U(XA，YA)一XAYA和U(XB，YB)一In XB +αln YB。其中，(XA，YA)分别为消费者A在X，Y上的消费，(XB，YB)同理。A和B的初始禀赋分别为（eAX，eAY），（eBx，eBY）。经济体的初始总禀赋为(EX，EY)一{（eAX+eBx），(eAY+eBY)}。交易后，人们的效用水平上升了还是下降了？为什么？
考题
纯交换的完全竞争市场上两个消费者A和B，两种商品X，Y，消费者A和B的效用函数分别为U(XA，YA)一XAYA和U(XB，YB)一In XB +αln YB。其中，(XA，YA)分别为消费者A在X，Y上的消费，(XB，YB)同理。A和B的初始禀赋分别为（eAX，eAY），（eBx，eBY）。经济体的初始总禀赋为(EX，EY)一{（eAX+eBx），(eAY+eBY)}。（5）A的效用函数变成U(XA，YA)=βln XA +βln YA。那么(1)～(4)的答案是否会发生变化？为 什么？
考题
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，选两种证券的分析数据如下①证券甲的收益率期型值利和标准差分别为0.08和10%;②证券乙的收益率期望值和标准差分别为为0.16 和 14%，③证券甲和证券乙的相关系数为1，④证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45利0.55。那么，( )。A: 该投瓷者的投资组合的期型收盏率等于 0.124
B: 该投资者的投资组合的标准差等于 14 2%
C: 该投资者的投资组合的期型收益率等于0.14
D: 该投资者的投资组合的标准差等于12.2%
考题
假设某证券组合由证券A和证券B组成，它们在组合中的投资比例分别为40%和60%，它们的β系数分别为1.2和0.8，则该证券组合的β系数为（）。A、0.96B、1C、1.04D、1.12
考题
单选题某证券投资组合中有A、B两种股票，B系数分别为0. 85和1.15，A、B两种股票所占价值比例分别为40%和60%，假设短期国债利率为4%，市场平均收益率为10%，则该证券投资组合的风险收益率为()。（2014年）A
6. 00%B
6.18%C
10. 18%D
12. 00%
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