证券A和B组成的证券组合P中，A、B完全正相关时，σP＝XAσA－(1

题目内容（请给出正确答案）

证券A和B组成的证券组合P中，A、B完全正相关时，σP＝XAσA－(1－XA)σB。（）

参考答案

考题证券A和B组成的证券组合P中，A、B完全正相关时，σP=XAσrA-(1-XA)σB。（）

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考题证券A和B组成的证券组合P中，A、B完全正相关时，σp=|XAσA-(1-σA) σB|。（）

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考题证券A和B组成的证券组合P中，相关系数(P)决定组合线在A与B之间的弯曲程度。随着ρAB的增大，弯曲程度将增加。（）

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考题在证券A和B组成的证券组合P中，A与B完全正相关。（）

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考题证券组合P包含A、B两种证券，若A、B两证券完全负相关，则要形成一个无风险组合。必须同时买人证券A和B。（）

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考题证券A和B组成的证券组合P中，组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B所有可能的组合。（）

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考题某投资者拥有一个证券组合P（只有两种证券A和B），其将一笔资金以XA的比例投资于证券A，以XB的比例投资于证券B。下列说法不正确的是()。A:XA、XB均大于或等于0 B:投资组合P的期望收益率E(rP)=XAE(rA)+XBE(rB) C:投资组合P收益率的方差{图} D:XA+XB=1

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考题证券A和B组成的证券组合P中，A、B完全正相关时，σP=XAσPA—（l —XA）σB。（）

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考题 P是证券A和证券B组成的投资组合，（)将决定P的风险。A．证券A和B的风险B．证券A和B之间的相关系数C．证券A和B的收益D．投资于证券A和证券B的投资比例

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