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从几何上看,在收益率与系统风险所构成的坐标系中,( )实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

A.特雷诺指数

B.夏普指数

C.詹森指数

D.道氏指数


参考答案

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考题 从几何上看,在收益率与系统风险所构成的坐标系中,特瑞纳指数实际上是无风险收益率与________连线的斜率。A.市场组合B.风险收益率C.组合收益率D.基金组合

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考题 从几何上看,在收益率与系统风险所构成的坐标系中,()实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。A:特雷诺指数 B:夏普指数 C:詹森指数 D:道·琼斯指数

考题 从几何上看,在收益率与标准差所构成的坐标系中,()实际上是基金组合与无风险收益率连线的斜率。A:特雷诺指数 B:夏普指数 C:詹森指数 D:道·琼斯指数

考题 在收益率与系统风险所构成的坐标系中,( )是无风险收益率与基金组合连线的斜率。 A.特雷诺指数 B.夏普指数 C.詹森指数 D.道氏指数