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套利组合要满足的条件有()。
A.套利组合对任何因素的敏感度为零
B.套利组合对任何因素的敏感度大于零
C.套利组合的预期收益率应为零套利组合的预期收益率应为零套利组合的预期收益率应为零套利组合预期收益率应为零
D.套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金
E.套利组合的预期收益率应大于零
参考答案
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考题
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考题
关于套利组合满足的条件，下列说法错误的是（ ）。
A.不需要投资者增加任何投资
B.套利组合中各种证券的权数加总为零
C.套利组合的预期收益率必须为正数
D.套利组合因素灵敏度系数为1
考题
以下关于套利定价理论说法正确的有（）A．套利定价理论建立在因素模型基础上B．套利组合是“零投资组合”C．套利组合是无增加风险的D．套利组合收益率大于零
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