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只有满足以下条件，套利组合才有存在的可能性。（ ）

A．套利组合必须是一个零投资、零因素风险的组合

B．资产价格存在稳定性

C．套利组合表现为能够产生正的收益率

D．套利组合可以为零收益

参考答案

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考题 作为套利组合，该组合中各种证券的权数必须满足w1+W2+…+wN=1。（ ）
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考题 关于套利组合满足的条件，下列说法错误的是( )．A．不需要投资者增加任何投资B．套利组合中各种证券的权数加总为零C．套利组合的预期收益率必须为正数D．套利组合因素灵敏度系数为1
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考题 套利组合是指满足下述（ ）条件的证券组合。 A．该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…+Wn=0 B．该组合因素灵敏度系数为零 C．该组合具有正的期望收益率 D．该组合在不同市场上有不同的表现
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考题 套利组合要满足的条件有()。A.套利组合对任何因素的敏感度为零B.套利组合对任何因素的敏感度大于零C.套利组合的预期收益率应为零套利组合的预期收益率应为零套利组合的预期收益率应为零套利组合预期收益率应为零D.套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金E.套利组合的预期收益率应大于零
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考题 关于套利组合，下列说法中，不正确的是( )。A.该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1B.该组合因素灵敏度系数为零，即xlBl+x2B2+…+xn6n=0C.该组合具有正的期望收益率，即xlE（rl）+x2E（r2）+…xnE（rn）0D.如果市场上不存在（即找不到）套利组合，那么市场就不存在套利机会
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考题 套利组合要满足的条件有()。A.套利组合要求投资者不追加资金B.套利组合对任何因素的敏感度为零C.套利组合对任何因素的敏感度大于零D.套利组合的预期收益率应大于零E.套利组合的预期收益率应为零
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考题 下列关于无风险套利机会存在的条件说法正确的是（ ）。 A．若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则不存在无风险套利机会 B．若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则存在无风险套利机会 C．若存在构造成本为零，但在所有可能状态下损益都不小于零的组合，且至少存在一种状态使该组合损益大于零，则不存在无风险套利机会 D．以上说法均不正确
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考题 无风险套利机会存在的充分必要条件（ ）。 A．初始净投资为零 B．套利组合终值大于零 C．套利组合期望值大于零 D．以上说法均正确
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考题 套利组合存在的可能性的条件有（ ）。A．套利组合必须是一个零投资、零因素风险的组合B．资产价格存在稳定性C．套利组合表现为能够产生正的收益率D．套利组合可以为零收益
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考题 如果投资者能够构造一个收益确定、无额外风险的资产组合,就出现了套利机会。这样的组合具有( )。 A.正投资B.零投资C.负投资D.以上各项均不正确
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考题 套利组合满足那些条件才有存在的可能？
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考题 根据套利定价理论，买入一个套利组合的方式之一是（ ）。 A、卖出该套利组合中投资比重为负值的成员证券，并用所得资金购买其他成员证券 B、卖出该套利组合中投资比重为正值的成员证券，并用所得资金购买其他成员证券 C、追加投资的资金，50%用于购买该套利组合中投资比重为正值的成员证券 D、从银行借人一笔资金用于购买该套利组合中投资比重为正值的成员证券
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考题 根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（ ）。 Ⅰ.该组合中各种证券的权数之和等于零 Ⅱ.该组合因素灵敏度系数为零 Ⅲ.该组合具有正的期望收益率 Ⅳ.该组合中各种证券的权数之等于1A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 根据套利定价理论，任何一个由Ⅳ种证券按比重W---1，W2，…，WN构成的套利组合P都应当满足（　　）条件。 A、构成组合的成员证券的投资比重之和等于1 B、 C、套利组合是风险最小、收益最高的组合 D、套利组合的风险等于零，但收益率等于市场借贷利率
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考题 以下（ ）为套利组合应满足的条件。A.该组合具有期望收益率 B.该组合因素灵敏度系数大于零 C.该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…+WN=0 D.该组合因素灵敏度系数小于零
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考题 根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重W1，W2，…，WN构成的套利组合P都应当满足（??）条件。
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考题 根据套利定价理论(APT)，套利组合应满自足的条件有()。A:组合期望收益率为零B:组合因素灵敏度系数为零C:组合中各种证券的权数之和为零D:组合具有正的期望收益率
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考题 下列关于外汇期货的蝶式套利的定义中，正确的是（ ）。A.由二个共享居中交割月份的一个牛市套利和一个熊市套利的跨期套利组合 B.由一个共享居中交割月份的一个牛市套利和另一个牛市套利的跨期套利组合 C.由一个共享居中交割月份的一个牛市套利和一个熊市套利的跨期套利组合 D.由一个共享居中交割月份的一个熊市套利和另一个熊市套利的跨期套利组合
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考题 （ ）是由共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利的跨期套利组合。A.牛市套利 B.熊市套利 C.蝶式套利 D.跨市套利
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考题 关于套利组合满足的条件，下列说法错误的是()。A:不需要投资者增加任何投资B:套利组合中各种证券的权数加总为零C:套利组合的预期收益率必须为正数D:套利组合因素灵敏度系数为1
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考题 套利组合要满足的条件有（）。A、套利组合要求投资者不追加资金B、套利组合对任何因素的敏感度为零C、套利组合对任何因素的敏感度大于零D、套利组合的预期收益率应大于零E、套利组合的预期收益率应为零
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考题 套利组合是指满足下述（）条件的证券组合。A、该组合中各种证券的权数满足w1+w2+…+wN=0B、该组合因素灵敏度系数为零C、该组合具有正的期望收益率D、该组合在不同市场上有不同的表现
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考题 如果投资者能够构造一个收益确定的资产组合，就出现了套利机会。这样的资产组合有（）A、正投资B、负投资C、零投资D、以上各项均正确E、以上各项均不准确
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考题 无风险套利机会存在的充分必要条件（）。A、初始净投资为零B、套利组合终值大于零C、套利组合期望值大于零D、以上说法均正确
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考题 单选题根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重w1，w2，…，wN构成的套利组合P都应当满足（　　）条件。A 构成组合的成员证券的投资比重之和等于1B w1b1+w2b2+…+wNbN=0，其中bi代表证券i的因素灵敏度系数C 套利组合是风险最小、收益最高的组合D 套利组合的风险等于零，但收益率等于市场借贷利率
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考题 单选题如果投资者能够构造一个收益确定的资产组合，就出现了套利机会。这样的资产组合有（）A 正投资B 负投资C 零投资D 以上各项均正确E 以上各项均不准确
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考题 多选题套利组合要满足的条件有（）。A套利组合要求投资者不追加资金B套利组合对任何因素的敏感度为零C套利组合对任何因素的敏感度大于零D套利组合的预期收益率应大于零E套利组合的预期收益率应为零
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