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单选题
有两个模型，其中（）描述了所有资产都遵循的期望收益率-贝塔值之间的关系，（）则提出这个关系仅有少量证券不遵守，其余大多数仍是成立的。
A
APT，CAPM
B
APT，OPM
C
CAPM，APT
D
CAPM，OPM
E
以上各项均不准确
参考答案
参考解析
解析：
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更多 “单选题有两个模型，其中（）描述了所有资产都遵循的期望收益率-贝塔值之间的关系，（）则提出这个关系仅有少量证券不遵守，其余大多数仍是成立的。A APT，CAPMB APT，OPMC CAPM，APTD CAPM，OPME 以上各项均不准确” 相关考题
考题
在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是( )。A．贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B．贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大C．贝塔系数为零的证券是无风险证券D．期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率E．投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价
考题
关于资本资产定价模型，下列理解正确的是（ ）。A．贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B．贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大C．贝塔系数为零的证券是无风险证券D．期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率E．投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬
考题
当证券市场处于资本资产定价模型所描述的均衡状态时，证券A和证券8的期望收益率分别为8％和l2％，贝塔系数分别为0．6和1．4。那么，在这个证券市场上，贝塔系数为l．8的证券的期望收益率等于0．14。（ ）
考题
根据CAPM模型，下列说法不真确的是( )A某证券的期望收益与该证券的贝塔呈负的，非线性关系B某证券的期望收益与该证券的贝塔呈负的，线性关系C某证券的期望收益与该证券的贝塔呈正的，线性关系D某证券的期望收益与该证券的贝塔呈正的，非线性关系
考题
证券X实际收益率为0.12，贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型，这个证券()。A:被低估
B:被高估
C:定价公平
D:价格无法判断
考题
证券X期望收益率为0．11，贝塔值是Ⅰ5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。A、被低估
B、被高估
C、定价公平
D、价格无法判断
考题
证券X的期望收益率为0．11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。A、被低估
B、被高估
C、定价公平
D、价格无法判断
考题
证券X期望收益率为0. 11,贝塔值是1. 5，无风险收益率为0. 05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。
A.被低估 B.被高估 C.定价公平 D.价格无法判断
考题
证券X实际收益率为0．12，贝塔值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券( )。A.被低估
B.被高估
C.定价公平
D.价格无法判断
考题
下列关于资本市场线和证券市场线的说法中，正确的有（ ）。
Ⅰ.资本市场线实际上指出了有效投资组合风险与预期收益率之间的关系
Ⅱ.证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系
Ⅲ.由证券市场线可知，理性投资者持有的风险资产投资组合都是市场投资组合
Ⅳ.证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
考题
下列关于资本市场线和证券市场线的说法中，正确的有（ ）。
Ⅰ.资本市场线实际上指出了有效投资组合风险与预期收益率之间的关系
Ⅱ.证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系
Ⅲ.由证券市场线可知，理性投资者持有的风险资产投资组合都是市场投资组合
Ⅳ.证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系A：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
考题
证券市场线是（）A、对充分分散化的资产组合，描述期望收益与贝塔的关系B、也叫资本*市场线C、与所有风险资产有效边界相切的线D、表示出了期望收益与贝塔关系的线E、描述了单个证券收益与市场收益的关系
考题
有两个模型，其中（）描述了所有资产都遵循的期望收益率-贝塔值之间的关系，（）则提出这个关系仅有少量证券不遵守，其余大多数仍是成立的。A、APT，CAPMB、APT，OPMC、CAPM，APTD、CAPM，OPME、以上各项均不准确
考题
单选题证券X的期望收益率为0.11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。A
被低估B
被高估C
定价公平D
价格无法判断
考题
单选题证券市场线是（）A
对充分分散化的资产组合，描述期望收益与贝塔的关系B
也叫资本*市场线C
与所有风险资产有效边界相切的线D
表示出了期望收益与贝塔关系的线E
描述了单个证券收益与市场收益的关系
考题
单选题证券X期望收益率为0.11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券()。A
被低估B
被高估C
定价公平D
价格无法判断
考题
多选题在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是（）。A贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大C贝塔系数为零的证券是无风险证券D期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降E投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬
考题
单选题证券X实际收益率为0．12，贝塔值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券（）A
被低估B
被高估C
定价公平D
价格无法判断
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